Оцените риск потери ликвидности методом разрывов в сроках требований и обязательств. Какие меры должен предпринять коммерческий банк в случае отсутствия

		Экономическая теория
		Решение задачи
		18 февраля 2021
		Выполнен, номер заказа №17454
		Прошла проверку преподавателем МГУ
		245 руб.

Оцените риск потери ликвидности методом разрывов в сроках требований и обязательств. 

Какие меры должен предпринять коммерческий банк в случае отсутствия денежных средств для выполнения своих обязательств перед клиентами? Какие меры может предпринять Банк России к коммерческому банку в данной ситуации?

Решение

Рассчитаем разрывы в требованиях и обязательствах. Коэффициент ликвидности рассчитывается как отношение избытка (недостатка) ликвидности нарастающим итогом к общей сумме обязательств (исключая обязательства без срока). В данном случае сумма обязательств. Коэффициент ликвидности для требований/обязательств до востребования для требований/обязательств со сроком погашения 1 день и т.д. В данном случае для кредитной организации существует высокий риск потери ликвидности: организация не может погасить требования со сроком от 1 дня до 1 года включительно. При отсутствии денежных средств для выполнения обязательств банк должен проанализировать требования / обязательства, повлиявшие на образование дефицита ликвидности, и по возможности реструктуризировать требования / обязательства в целях максимизации финансового результата и исключения потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения требований / обязательств. Для решения проблем, связанных с краткосрочным дефицитом ликвидности, Банк России в течение операционного дня предоставляет кредитной организации внутридневные кредиты путем осуществления платежа с ее банковского (основного) счета сверх остатка средств на данном счете, но в пределах установленного лимита кредитования, который ежедневно пересматривается регулятором. В том случае, если внутридневные кредиты к концу рабочего дня не погашаются, Банк России предоставляет кредитной организации - в пределах установленного лимита - кредиты овернайт с условием их возврата на следующий рабочий день. Если кредитная организация не способна удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение 14 дней с наступления даты их удовлетворения и (или) исполнения, Банк России Банк может отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций (ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности").