Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  11% , а стандартное отклонение его доходности

Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  11% , а стандартное отклонение его доходности Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  11% , а стандартное отклонение его доходности Экономика
Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  11% , а стандартное отклонение его доходности Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  11% , а стандартное отклонение его доходности Решение задачи
Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  11% , а стандартное отклонение его доходности Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  11% , а стандартное отклонение его доходности
Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  11% , а стандартное отклонение его доходности Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  11% , а стандартное отклонение его доходности Выполнен, номер заказа №17171
Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  11% , а стандартное отклонение его доходности Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  11% , а стандартное отклонение его доходности Прошла проверку преподавателем МГУ
Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  11% , а стандартное отклонение его доходности Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  11% , а стандартное отклонение его доходности  245 руб. 

Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  11% , а стандартное отклонение его доходности

Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл!

Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  11% , а стандартное отклонение его доходности

Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат!
Описание заказа и 38% решения ( + фото):
Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  11% , а стандартное отклонение его доходности  M  21% . Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15 б) 0,2 в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 5%.
РЕШЕНИЕ
Модель оценки финансовых активов определяется равенством: i где i r - ожидаемая (требуемая) доходность i- го рискованного актива; RF - безрисковая ставка дохода; EM -общая доходность рынка в целом (среднерыночного портфеля ценных бумаг). бета коэффициент рискованных активов i-го вида Вычислим значения бета-коэффициента при различных значениях ковариации и доходность рискованного актива при  а) При  б) При   в) При  ОТВЕТ:

Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  11% , а стандартное отклонение его доходности

Похожие готовые решения по экономике: