Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Ожидаемся доходность акции ЛА и ВВ равна соответственно 10 и 20%. Их среднеквадратическое отклонение равно 15 и 65 %. Коэффициент корреляции

Ожидаемся доходность акции ЛА и ВВ равна соответственно 10 и 20%. Их среднеквадратическое отклонение равно 15 и 65 %. Коэффициент корреляции Ожидаемся доходность акции ЛА и ВВ равна соответственно 10 и 20%. Их среднеквадратическое отклонение равно 15 и 65 %. Коэффициент корреляции Экономическая теория
Ожидаемся доходность акции ЛА и ВВ равна соответственно 10 и 20%. Их среднеквадратическое отклонение равно 15 и 65 %. Коэффициент корреляции Ожидаемся доходность акции ЛА и ВВ равна соответственно 10 и 20%. Их среднеквадратическое отклонение равно 15 и 65 %. Коэффициент корреляции Решение задачи
Ожидаемся доходность акции ЛА и ВВ равна соответственно 10 и 20%. Их среднеквадратическое отклонение равно 15 и 65 %. Коэффициент корреляции Ожидаемся доходность акции ЛА и ВВ равна соответственно 10 и 20%. Их среднеквадратическое отклонение равно 15 и 65 %. Коэффициент корреляции
Ожидаемся доходность акции ЛА и ВВ равна соответственно 10 и 20%. Их среднеквадратическое отклонение равно 15 и 65 %. Коэффициент корреляции Ожидаемся доходность акции ЛА и ВВ равна соответственно 10 и 20%. Их среднеквадратическое отклонение равно 15 и 65 %. Коэффициент корреляции Выполнен, номер заказа №17540
Ожидаемся доходность акции ЛА и ВВ равна соответственно 10 и 20%. Их среднеквадратическое отклонение равно 15 и 65 %. Коэффициент корреляции Ожидаемся доходность акции ЛА и ВВ равна соответственно 10 и 20%. Их среднеквадратическое отклонение равно 15 и 65 %. Коэффициент корреляции Прошла проверку преподавателем МГУ
Ожидаемся доходность акции ЛА и ВВ равна соответственно 10 и 20%. Их среднеквадратическое отклонение равно 15 и 65 %. Коэффициент корреляции Ожидаемся доходность акции ЛА и ВВ равна соответственно 10 и 20%. Их среднеквадратическое отклонение равно 15 и 65 %. Коэффициент корреляции  245 руб. 

Ожидаемся доходность акции ЛА и ВВ равна соответственно 10 и 20%. Их среднеквадратическое отклонение равно 15 и 65 %. Коэффициент корреляции

Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл!

Ожидаемся доходность акции ЛА и ВВ равна соответственно 10 и 20%. Их среднеквадратическое отклонение равно 15 и 65 %. Коэффициент корреляции

Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат!
Описание заказа и 38% решения ( + фото):

Ожидаемся доходность акции ЛА и ВВ равна соответственно 10 и 20%. Их среднеквадратическое отклонение равно 15 и 65 %. Коэффициент корреляции между доходностями акции равен – 0,5. Рассчитайте ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля состоящего на 43% из акций АА и на 57% из акций ВВ.

РЕШЕНИЕ

Ожидаемая доходность портфеля составляет Е=где Е1,Е2 – доходности ценных бумаг w1,w2 – доли ценных бумаг в портфеле Е= 15,7% Найдем дисперсию доходности по формуле:  где 1,2 – стандартные отклонения ценных бумаг r12 – коэффициент корреляции  Стандартное отклонение портфеля 34,28%

ОТВЕТ: ожидаемая доходность 15,7%, стандартное отклонение портфеля 34,28%.

Ожидаемся доходность акции ЛА и ВВ равна соответственно 10 и 20%. Их среднеквадратическое отклонение равно 15 и 65 %. Коэффициент корреляции

Похожие готовые решения по экономической теории: