Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.
По Формуле Блэка-Шоуэлса рассчитать цену опциона –пут и фьючерса, а затем найти цену опциона –колл
Экономика | ||
Решение задачи | ||
Выполнен, номер заказа №17174 | ||
Прошла проверку преподавателем МГУ | ||
Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл! |
Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат! |
Описание заказа и 38% решения ( + фото):
- По Формуле Блэка-Шоуэлса рассчитать цену опциона –пут и фьючерса, а затем найти цену опциона –колл
РЕШЕНИЕ
Цена (европейского) опциона put: где S — текущая цена базового актива; N(x) — вероятность того, что отклонение будет меньше в условиях стандартного нормального распределения (таким образом, и ограничивают область значений для функции стандартного нормального распределения); K — цена исполнения опциона; r — безрисковая процентная ставка; T — t — время до истечения срока опциона; — волатильность доходности (квадратный корень из дисперсии) базового актива.
Похожие готовые решения по экономике:
- Проведите анализ построенных графиков и рассчитанных показателей: дайте общую характеристику динамики цены в рамках данного периода
- Рассчитаем по ценам закрытия: А) нормированный 5-уровневые инерционный осциллятор. б) осциллятор нормы изменения.
- Рассчитаем по ценам закрытия: а) 5-уровневую невзвешенную скользящую среднюю (МА5). б) 5-уровневая экспоненциальную скользящую среднюю (ЕМА5).
- На основе быстрой линии MACD построить ЕМА7; в результате получится сигнальная линия, обозначаемая на графике пунктиром.
- ГКО со сроком обращения 6 месяцев размещается по цене 80% годовых. По какой цене имеет смысл приобрести на вторичном рынке ГКО
- Имея безрисковые ценные бумаги с эффективностью m0 = 4 и некоррелированные рисковые с эффективностями m1 = 8 и m2 = 14
- Инвестор приобрел опцион на продажу с ценой исполнения 25 руб. Премия составила 3 руб.
- Продавец реализует двойной опцион со стеллажными точками (цены исполнения) 60 и 90 руб. Премия, полученная им, составила 20 руб.
- Какие два вида издержек включает в себя формула общих издержек предприятия, связанных с управлением денежными средствами (в модели
- Имеются следующие данные по экономике гипотетической страны за год (млрд. ден. ед.) 574 Счёт Млрд. ден. ед. Трансфертные платежи Валовые
- Выпуск изделия А в отчётном периоде составляет 160 000 ед. Объем продаж прогнозируется с уменьшением (из-за грядущего экономического
- По приведенным ниже данным компании ПАО «Strangerlight», занимающейся производством и продажей каучука, рассчитайте величину