Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.
В портфель включены три бумаги: безрисковая с ожидаемой доходностью 5% и две рисковые с доходностями соответственно
Экономика | ||
Решение задачи | ||
Выполнен, номер заказа №17171 | ||
Прошла проверку преподавателем МГУ | ||
Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл! |
Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат! |
Описание заказа и 38% решения ( + фото):
В портфель включены три бумаги: безрисковая с ожидаемой доходностью 5% и две рисковые с доходностями соответственно 9 и 13% и ковариационной матрицей 5 16 4 5 . Найдите портфель Тобина ожидаемой доходности 6,9,10 и 11% и минимального риска и их риски.
РЕШЕНИЕ
Параметр d портфеля вычисляется по формуле: Структура портфеля определяется по формуле: Риск портфеля где V- ковариационная матрица – безрисковая доходность - вектор доходностей рисковых ценных бумаг единичный вектор. В данном случае Рассчитаем параметр 1) Доходность портфеля Структура портфеля: Доля безрисковой бумаги Риск портфеля Таким образом, в портфель войдут рисковые бумаги с удельным весом безрисковая бумага с удельным весом риск портфеля составит 2) Доходность портфеля Структура портфеля: Доля безрисковой бумаги Риск портфеля 6 Таким образом, в портфель войдут рисковые бумаги с удельным весом , безрисковая бумага с удельным весом риск портфеля составит 3) Доходность портфеля Структура портфеля: Риск портфеля Таким образом, в портфель войдут рисковые бумаги с удельным весом безрисковая бумага с удельным весом риск портфеля составит 4) Доходность портфеля Структура портфеля: Сумма доле рисковых бумаг превышает 1, поэтому сформировать портфель Тобина минимального риска с доходностью 11% не удастся
Похожие готовые решения по экономике:
- Через год цена акции может иметь распределения, представленные в таблице. Определить математическое ожидание цены акции через год
- По оценкам потока дивидендов компании рассчитать стоимость акции Требуемая доходность с учетом риска компании
- По данным для трех акций рассчитать ожидаемую доходность портфеля при прогнозной доходности индекса
- По данным для трех акций рассчитать коэффициент бета портфеля с использованием модели
- Что является финансовой основой системы обязательного социального страхования
- Супруги Петровы при заключении брачного договора решили отказаться от обязанности по взаимному содержанию
- При обсуждении содержания брачного договора супруги Жуковы договорились о том, что семейные расходы
- Семья Ивановых приобрела в магазине райпо костюм для сына, который ему не понравился и через 16 дней его принесли в магазин
- Спекулянт приобрел по рыночной цене 1000 руб. вексель номиналом 2000 рублей и сроком погашения через два года. По какой цене он сможет
- Исходя из свойств функциональных групп токоферолов, обоснуйте реакции подлинности токоферола ацетата. Ответ подтвердите химизмом реакций
- Обоснуйте методику определения подлинности хлорамфеникола натрия сукцината (ФС.2.1.0208.18), приведите химизм, поясните эффект реакции
- Дано: Гос.цен.бумаги = 2000, деньги на р/сч.деньги на срочных вкладах = 500, наличная денежная масса прочие ц.бум.Найти все денежные агрегаты.