Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.
Ниже предоставлены следующие показатели за 2014-2018 годы годовые нормы доходности акций ABC
 |
 |
Экономическая теория |
 |
 |
Решение задачи |
 |
 |
|
 |
 |
Выполнен, номер заказа №17703 |
 |
 |
Прошла проверку преподавателем МГУ |
 |
 |
|
Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл! |
|
Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат! |
Описание заказа и 38% решения ( + фото):
Ниже предоставлены следующие показатели за 2014-2018 годы годовые нормы доходности акций ABC рыночный портфель M безрисковые Активы а. Рассчитать среднюю доходность акций ABC и рыночного портфеля М. б. Рассчитать стандартные отклонения доходности для акций ABC и рыночного портфеля М. с. Что такое бета акции ABC? д. Теперь рассмотрим портфель, состоящий из рыночного портфеля M и безрискового актива. Если бета этого портфеля такая же, как бета акций ABC, что такое портфель веса на каждый актив? (Помните, х1 + х2 = 1) е. Какова средняя доходность этого портфеля?
РЕШЕНИЕ
а. Определим среднюю доходность: где i – рыночная доходность в период i n-число периодов Для акций АВС: Средняя доходность рыночного портфеля: б) Дисперсия доходности: Для акций АВС: Для рыночного портфеля: Соответственно стандартные отклонения составят: В портфельной теории бета-коэффициент (β) является показателем, который характеризует риск, привносимый в рыночный портфель отдельной акцией. Найдем β акции д. Бета портфеля находится по формуле: где i -бета i-того актива хi – доля i-того актива При этомДля рыночного портфеля Для бесрискового актива Для портфеля: Для такого портфеля бета всегда менее 1 Следовательно нельзя составить портфеля из рыночного актива и безрискового актива бета которого равна Средняя доходность такого портфеля: r = m r xm+ RF r (1-хm) где xm – доля рыночного актива - доходность безрискового актива Следовательно:
Похожие готовые решения по экономической теории:
- Определить ориентировочную рыночную стоимость облигации номиналом 3000 руб., при условии, что срок погашения
- Какова текущая доходность облигации, купленной за 75% к номиналу, если номинальная стоимость облигации составляет 2000 руб
- ОАО X выплачивает дивиденды в размере 15руб. на акцию. Ожидается, что в последующие годы темп прироста дивиденда составит 3%
- Номинал акции 800 руб. Рыночная стоимость 900 руб. Дивиденд выплачивается в размере 50 руб. каждые полгода
- Компания имеет уставный капитал в размере 1 млн. р. В обращение выпущены и размещены обыкновенные акции номиналом
- Определить абсолютный доход и доходность сертификата номиналом 10 тыс. руб., размещенного под 10% годовых на 3 месяца
- Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из 100 акций компании «А», имеющих курсовую стоимость 60 рублей за акцию
- На рынке акций обращаются: • 1000 акций компании «А», имеющие курсовую стоимость 15 рублей
- На рынке акций обращаются: • 1000 акций компании «А», имеющие курсовую стоимость 15 рублей
- Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из 100 акций компании «А», имеющих курсовую стоимость 60 рублей за акцию
- Какова текущая доходность облигации, купленной за 75% к номиналу, если номинальная стоимость облигации составляет 2000 руб
- Определить ориентировочную рыночную стоимость облигации номиналом 3000 руб., при условии, что срок погашения