Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.
Предположим, что вы готовитесь сформировать портфель из существующих активов. В таблице представлена ежемесячная
Экономическая теория | ||
Решение задачи | ||
Выполнен, номер заказа №17703 | ||
Прошла проверку преподавателем МГУ | ||
Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл! |
Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат! |
Описание заказа и 38% решения ( + фото):
Предположим, что вы готовитесь сформировать портфель из существующих активов. В таблице представлена ежемесячная доходность двух акций и индекса «Standard & Poor’s»: Месяц Акция А, % Акция В, % Среднерыночная доходность, % 1 12,0 -2,5 13,0 2 1,5 71,4 10,5 3 -8,6 13,4 0,6 4 -5,0 12,6 -5,5 5 6,0 14,2 2,5 Требуется подсчитать коэффициенты бета для акций А и В.
РЕШЕНИЕ
Определим среднюю рыночную доходность: где rmi – рыночная доходность индекса в период i n-число периодов Средняя доходность активов: Дисперсия средней рыночной доходности: Коэффициенты бета для активов: ОТВЕТ: коэффициенты бета для акций составляют Следовательно акция В чуть более рискованная, чем рыночный портфель, а акция А обладает риском, ниже среднерыночного
Похожие готовые решения по экономической теории:
- Даны доходности активов и индекса. А 20 15 11 4 -7 В 15 8 2 6 -3 Индекс 12 11 6 2 -5 Написать уравнение SML для бумаг А и B относительно
- Инвестор купил акцию по цене 40 руб. и продал ее через 4 года по 70 руб. За это время дивиденды не выплачивались
- Номинал облигации 110 руб. купон 7 % выплачивается 1 раз в год. До погашения облигации 3 года. Определить цену облигации
- Номинал облигации 900 руб. купон 10 % выплачивается 2 раза в год. До погашения облигации 2 года
- Инвестор приобрел «стрэнгл» (два опциона на покупку и три опциона на продажу) на 1000 акций каждый. Цена акции
- Ожидаемая доходность инновационного проекта составляет 30%, стандартная ошибка 15%
- Оцените вероятность доходности акций компании (максимальный и минимальный объемы), если ожидаемая
- Сравните рискованность вложений 50 000 рублей, если: Ценные бумаги Ожидаемая доходность, % Стандартная ошибка
- Сравните рискованность вложений 50 000 рублей, если: Ценные бумаги Ожидаемая доходность, % Стандартная ошибка
- Оцените вероятность доходности акций компании (максимальный и минимальный объемы), если ожидаемая
- Инвестор купил акцию по цене 40 руб. и продал ее через 4 года по 70 руб. За это время дивиденды не выплачивались
- Даны доходности активов и индекса. А 20 15 11 4 -7 В 15 8 2 6 -3 Индекс 12 11 6 2 -5 Написать уравнение SML для бумаг А и B относительно