Рассчитать стандартное отклонение и коэффициент вариации двух комбинаций проектов А и В. если по первому варианту доля проекта А

		Экономика
		Решение задачи
		18 февраля 2021
		Выполнен, номер заказа №17236
		Прошла проверку преподавателем МГУ
		245 руб.

• Рассчитать стандартное отклонение и коэффициент вариации двух комбинаций проектов А и В. если по первому варианту доля проекта А составляет 40%, доля проекта В - 60%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций. 2. Определить степень риска индивидуально для каждого проекта. 3. Составить аналитическое заключение, в котором обосновать выбор наиболее безопасного портфеля инвестиций.

РЕШЕНИЕ:

Используя данные таблицы 3.1 определим ожидаемую величину рентабельности портфеля инвестиций rp. Расчет производится по формуле: Определим степень риска для каждого проекта:  Определим показатель ковариации: Ожидаемая величина проектной рентабельности:  Вариант №1:  Вариант №2:  Искомая величина стандартного отклонения портфеля инвестиций (р), состоящего из двух проектов, может быть найдена по формуле:  Вывод: второй вариант портфеля обладает меньшим риском. Корреляция доходности данных проектов положительная, поэтому риск портфеля будет находится в интервале от 4,36% до 6,15%. Чем больше удельный вес проекта В, тем ближе риск к 4,36%. В данном случае проект В обладает меньшим риском и большей доходностью, формирование портфеля нецелесообразно, лучше все средства инвестировать в В.