Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.
Даны доходности активов и индекса. А 20 15 11 4 -7 В 15 8 2 6 -3 Индекс 12 11 6 2 -5 Написать уравнение SML для бумаг А и B относительно
Экономическая теория | ||
Решение задачи | ||
Выполнен, номер заказа №17703 | ||
Прошла проверку преподавателем МГУ | ||
Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл! |
Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат! |
Описание заказа и 38% решения ( + фото):
Даны доходности активов и индекса. А 20 15 11 4 -7 В 15 8 2 6 -3 Индекс 12 11 6 2 -5 Написать уравнение SML для бумаг А и B относительно рыночного индекса, если ставка без риска = 11 % годовых. Определить ожидаемые доходности бумаг, если доходность индекса составит 15 %. В решении использовать выборочные дисперсии и ковариации.
РЕШЕНИЕ
Уравнение SML имеет вид: где ri — требуемая доходность i -й акции; rf — безрисковая доходность; rm —средняя доходность индекса — коэффициент i-й акции; Определим среднюю рыночную доходность: где rmi – рыночная доходность индекса в период i n-число периодов Средняя рыночная доходность активов: Дисперсия доходности индекса: Коэффициенты бета для активов: Уравнения SML Для актива Для актива Определим ожидаемы доходности ценных бумаг, если доходность индекса составит Для актива А: Для актива
Похожие готовые решения по экономической теории:
- Инвестор купил акцию по цене 40 руб. и продал ее через 4 года по 70 руб. За это время дивиденды не выплачивались
- Номинал облигации 110 руб. купон 7 % выплачивается 1 раз в год. До погашения облигации 3 года. Определить цену облигации
- Номинал облигации 900 руб. купон 10 % выплачивается 2 раза в год. До погашения облигации 2 года
- Ожидается, что в отчетном году дивиденды, выплачиваемые компанией АА по обыкновенным акциям, вырастут на 8%
- Ожидаемая доходность инновационного проекта составляет 30%, стандартная ошибка 15%
- Оцените вероятность доходности акций компании (максимальный и минимальный объемы), если ожидаемая
- Сравните рискованность вложений 50 000 рублей, если: Ценные бумаги Ожидаемая доходность, % Стандартная ошибка
- Предположим, что вы готовитесь сформировать портфель из существующих активов. В таблице представлена ежемесячная
- Предположим, что вы готовитесь сформировать портфель из существующих активов. В таблице представлена ежемесячная
- Сравните рискованность вложений 50 000 рублей, если: Ценные бумаги Ожидаемая доходность, % Стандартная ошибка
- Номинал облигации 110 руб. купон 7 % выплачивается 1 раз в год. До погашения облигации 3 года. Определить цену облигации
- Инвестор купил акцию по цене 40 руб. и продал ее через 4 года по 70 руб. За это время дивиденды не выплачивались