Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Для портфеля из двух ценных бумаг с доходностью и риском соответственно (0,3;0,6) и (0,5;0,9) в случае полной антикорреляции найдите портфель нулевого

Для портфеля из двух ценных бумаг с доходностью и риском соответственно (0,3;0,6) и (0,5;0,9) в случае полной антикорреляции найдите портфель нулевого Для портфеля из двух ценных бумаг с доходностью и риском соответственно (0,3;0,6) и (0,5;0,9) в случае полной антикорреляции найдите портфель нулевого Экономическая теория
Для портфеля из двух ценных бумаг с доходностью и риском соответственно (0,3;0,6) и (0,5;0,9) в случае полной антикорреляции найдите портфель нулевого Для портфеля из двух ценных бумаг с доходностью и риском соответственно (0,3;0,6) и (0,5;0,9) в случае полной антикорреляции найдите портфель нулевого Решение задачи
Для портфеля из двух ценных бумаг с доходностью и риском соответственно (0,3;0,6) и (0,5;0,9) в случае полной антикорреляции найдите портфель нулевого Для портфеля из двух ценных бумаг с доходностью и риском соответственно (0,3;0,6) и (0,5;0,9) в случае полной антикорреляции найдите портфель нулевого
Для портфеля из двух ценных бумаг с доходностью и риском соответственно (0,3;0,6) и (0,5;0,9) в случае полной антикорреляции найдите портфель нулевого Для портфеля из двух ценных бумаг с доходностью и риском соответственно (0,3;0,6) и (0,5;0,9) в случае полной антикорреляции найдите портфель нулевого Выполнен, номер заказа №17599
Для портфеля из двух ценных бумаг с доходностью и риском соответственно (0,3;0,6) и (0,5;0,9) в случае полной антикорреляции найдите портфель нулевого Для портфеля из двух ценных бумаг с доходностью и риском соответственно (0,3;0,6) и (0,5;0,9) в случае полной антикорреляции найдите портфель нулевого Прошла проверку преподавателем МГУ
Для портфеля из двух ценных бумаг с доходностью и риском соответственно (0,3;0,6) и (0,5;0,9) в случае полной антикорреляции найдите портфель нулевого Для портфеля из двух ценных бумаг с доходностью и риском соответственно (0,3;0,6) и (0,5;0,9) в случае полной антикорреляции найдите портфель нулевого  245 руб. 

Для портфеля из двух ценных бумаг с доходностью и риском соответственно (0,3;0,6) и (0,5;0,9) в случае полной антикорреляции найдите портфель нулевого

Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл!

Для портфеля из двух ценных бумаг с доходностью и риском соответственно (0,3;0,6) и (0,5;0,9) в случае полной антикорреляции найдите портфель нулевого

Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат!
Описание заказа и 38% решения ( + фото):

Для портфеля из двух ценных бумаг с доходностью и риском соответственно (0,3;0,6) и (0,5;0,9) в случае полной антикорреляции найдите портфель нулевого риска и его доходность.

Решение:

Обозначим: доля первой бумаги в портфеле доля второй бумаги в портфеле Тогда среднее квадратическое отклонение доходности первой бумаги среднее квадратическое отклонение доходности второй бумаги корреляция доходностей ценных бумаг (при полной антикорреляции Риск портфеля (дисперсия доходности) находится по формуле: Доходность портфеля: Ответ: портфель должен включать 60% бумаг первого вида и 40% бумаг второго вида, тогда его риск будет равен нулю, а доходность составит 38%Для портфеля из двух ценных бумаг с доходностью и риском соответственно (0,3;0,6) и (0,5;0,9) в случае полной антикорреляции найдите портфель нулевого

Похожие готовые решения по экономической теории: