Менеджер произвел следующую оценку совместного вероятностного распределения доходностей от инвестиций в акции компании WWW и REW: WWW -10 5 10 20 REW 15 10 5 0 Вероятность

		Экономика
		Решение задачи
		18 февраля 2021
		Выполнен, номер заказа №17133
		Прошла проверку преподавателем МГУ
		245 руб.

Менеджер произвел следующую оценку совместного вероятностного распределения доходностей от инвестиций в акции компании WWW и REW: WWW -10 5 10 20 REW 15 10 5 0 Вероятность 0,15 0,2 0,3 0,35 Вычислите доходность и риск портфеля, состоящего из одинакового количества акций WWW и акций REW. Предполагается, что ценные бумаги коррелируют с коэффициентом корреляции а) 0,8; б) -0,4.

РЕШЕНИЕ

Вычислим доходность и риск ценных бумаг Для акции Для акции  Риск портфеля, состоящего из двух ценных бумаг, рассчитывается по формуле: Где  – стандартное отклонение по портфелю;  – стандартное отклонение доходности активов;  – доля активов в портфеле; – коэффициент корреляции а) для коэффициента корреляции б) для коэффициента корреляции Доходность портфеля Таким образом, при отрицательной корреляции доходности риск портфеля .