Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 50 млн. руб

Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 50 млн. руб Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 50 млн. руб Экономика
Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 50 млн. руб Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 50 млн. руб Решение задачи
Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 50 млн. руб Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 50 млн. руб
Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 50 млн. руб Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 50 млн. руб Выполнен, номер заказа №17171
Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 50 млн. руб Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 50 млн. руб Прошла проверку преподавателем МГУ
Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 50 млн. руб Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 50 млн. руб  225 руб. 

Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 50 млн. руб

Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл!

Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 50 млн. руб

Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат!

Описание заказа и 38% решения ( + фото):
Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 50 млн. руб., в который входят акции двух компаний. Удельный вес первой акции в стоимости портфеля составляет 60%, второй - 40%. Стандартное отклонение доходности первой акции в расчете на один день равно 4%, второй - 2%, коэффициент корреляции доходностей акций равен 0,8.
РЕШЕНИЕ
Определим риск портфеля  где w1,w2 – доли ценных бумаг – стандартные отклонения  – коэффициент корреляции Определим где S – стоимость портфеля - квантиль (количество стандартных отклонений, соответствующее уровню доверительной вероятности ). Для

Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 50 млн. руб