Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками: ожидаемая доходность акций А составляет 12%, их
Экономика | ||
Решение задачи | ||
Выполнен, номер заказа №17132 | ||
Прошла проверку преподавателем МГУ | ||
Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл! |
Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат! |
Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками: ожидаемая доходность акций А составляет 12%, их стандартное отклонение - 20%, ожидаемая доходность акций В составляет 22%, их стандартное отклонение - 25%, коэффициент корреляции между доходностями акций равен 0,5. 1. Рассчитать ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля для всех возможных сочетаний долей активов в портфеле (см. табл.):
и изобразить полученные параметры на плоскости (риск, ожидаемая доходность). 2*. Какой смысл имеют отрицательные доли активов в портфеле? Рассчитайте параметры портфеля для отрицательных долей XA и XB при помощи электронных таблиц MsExcel.
Решение:
Рассчитаем показатели первого портфеляДля портфеляДля портфеля №3: Для портфеля Для портфеля Для портфеля Построим график: 2. Отрицательные доли активов в портфеле означают, что данные активы взяты в долг в сумме, соответствующей их отрицательной доле, либо инвестор берет деньги в долг и приобретает активы на заемные средства Сформируем портфели с отрицательными долями активов:
Похожие готовые решения по экономике:
- Что означает свойство свободной передачи акций корпорации?
- Каковы функции генерального директора? Чем они отличаются от функций Совета Директоров?
- Какие два вида издержек включает в себя формула общих издержек предприятия, связанных с управлением денежными средствами (в модели
- По приведенным ниже данным компании ПАО «Strangerlight», занимающейся производством и продажей каучука, рассчитайте величину
- Инвестиционный фонд распределил капитал в 60 тыс. у.е между индексным портфелем, вложив в него 54 тыс. у.е., и облигациями, в которые в
- Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками: ожидаемая доходность акций А составляет 16%, их
- Имеются данные о цене акции ОАО «Татнефть» за 26 последовательных дней:
- Инвестиционный портфель формируется из рыночного индекса и безрискового актива. Ожидаемая доходность индекса rI 14% , стандартное
- Инвестор приобрел опцион на продажу с ценой исполнения 25 руб. Премия составила 3 руб.
- Инвестиционный портфель формируется из рыночного индекса и безрискового актива. Ожидаемая доходность индекса rI 14% , стандартное
- Что означает свойство свободной передачи акций корпорации?
- Продавец реализует двойной опцион со стеллажными точками (цены исполнения) 60 и 90 руб. Премия, полученная им, составила 20 руб.