Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.
Привести Базельские регуляторные правила для вычисления рыночного риска
 |
 |
Экономика |
 |
 |
Решение задачи |
 |
 |
|
 |
 |
Выполнен, номер заказа №17154 |
 |
 |
Прошла проверку преподавателем МГУ |
 |
 |
|
Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл! |
|
Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат! |
Описание заказа и 38% решения ( + фото):
Привести Базельские регуляторные правила для вычисления рыночного риска.
Ответ
Базельские правила при вычислении рыночного риска сводятся к следующим: - горизонт составляет торговых дней или календарные недели; - доверительная вероятность - период наблюдений основывается на годичных исторических данных.
Похожие готовые решения по экономике:
- Для преобразования VaR от однодневного к десятидневному периоду необходимо значение VaR однодневного периода умножить на
- Воспользовавшись примером 6 методических указаний решить следующую задачу: В момент времени 0 портфель содержит акции компаний
- Указать, какой из следующих рейтингов системы Moody’s является самым низким
- Рассчитать рисковый капитал посредством базового индикаторного метода при α = 15%, если валовой годовой доход за последние
- Для разыгранных данных (по одному из вариантов) рассчитать и построить гистограмму и кумулянту наблюдаемых данных
- Рассчитать ковариации между разыгранными значениями по каждому варианту. Округлить полученные значения, оставляя два знака
- Определить значения следующих квантилей для нормального распределения со СЗ=0 и СКО=1: α =0,01; 0,05; 0,95; 0,99. Воспользоваться при этом функцией
- Указать основные способы расчета VaR
- Используя данные таблицы, рассчитать обобщающие показатели эффективности хозяйственной деятельности. Дать оценку динамики
- Указать основные способы расчета VaR
- рН плазмы крови равен 7,4 и поддерживается в основном буферной системой НСО3-/Н2СО3. В каком соотношении находятся компоненты
- Для преобразования VaR от однодневного к десятидневному периоду необходимо значение VaR однодневного периода умножить на