Указать основные способы расчета VaR
 |
 |
Экономика |
 |
 |
Решение задачи |
 |
 |
|
 |
 |
Выполнен, номер заказа №17154 |
 |
 |
Прошла проверку преподавателем МГУ |
 |
 |
|
Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл! |
|
Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат! |
Указать основные способы расчета VaR.
Ответ
Для расчета рыночного риска используется методология, основанная на вычислении величины VaR финансового актива (портфеля) - это величина потерь, приводящая к тому, что убытки по данному финансовому инструменту (портфелю) за определенный период времени с заданной вероятностью не превысят этой величины. Например, если говорят, что финансовый инструмент имеет ежедневный VaR при доверительной вероятности, равной , это означает, что реализуемые ежедневные потери, в среднем, будут превышать 1млн. руб. только Существуют три способа вычисления VaR: 1.2. 3.
Похожие готовые решения по экономике:
- Привести Базельские регуляторные правила для вычисления рыночного риска
- Для преобразования VaR от однодневного к десятидневному периоду необходимо значение VaR однодневного периода умножить на
- Воспользовавшись примером 6 методических указаний решить следующую задачу: В момент времени 0 портфель содержит акции компаний
- Указать, какой из следующих рейтингов системы Moody’s является самым низким
- Разыграть случайные величины, подчиняющиеся нормальному закону, при следующих оценках среднего значения (СЗ) и среднеквадратичного отклонения
- Для разыгранных данных (по одному из вариантов) рассчитать и построить гистограмму и кумулянту наблюдаемых данных
- Рассчитать ковариации между разыгранными значениями по каждому варианту. Округлить полученные значения, оставляя два знака
- Определить значения следующих квантилей для нормального распределения со СЗ=0 и СКО=1: α =0,01; 0,05; 0,95; 0,99. Воспользоваться при этом функцией
- Имеются следующие данные о затратах на производство и продажу продукции Рассчитать влияние на себестоимость продукции таких факторов
- Рассчитать процент выполнения плана по выпуску продукции, по структуре продукции и коэффициент ассортиментности по следующим данным:
- Привести Базельские регуляторные правила для вычисления рыночного риска
- Используя данные таблицы, рассчитать обобщающие показатели эффективности хозяйственной деятельности. Дать оценку динамики