Рассчитайте стандартное отклонение месячной доходности (без учета дивидендов) за 2015-2017 г. по каждой акции. Определите попарные

		Экономика
		Решение задачи
		18 февраля 2021
		Выполнен, номер заказа №17236
		Прошла проверку преподавателем МГУ
		245 руб.

• Рассчитайте стандартное отклонение месячной доходности (без учета дивидендов) за 2015-2017 г. по каждой акции. Определите попарные коэффициенты корреляции доходности по всем акциям, а так же коэффициенты корреляции доходности каждой акции и индекса ММВБ.

РЕШЕНИЕ

Для вычислений будет использовать MS Excel Доходность находится по формуле:  Так, доходность акций «Новатэк» за январь 2015 года составит:  Стандартное отклонение вычислим с помощью функции =СТАНДОТКЛОН.Г  Определим коэффициенты корреляций в Excel cпомощью надстройки: Анализ Данных – Корреляция  Как видно, акции компании Новатэк имеют высокую корреляцию с индексом, следовательно изменение их цены в целом подчинено рыночной тенденции. Акции ВТБ и Новатэк изменяются независимо, а Норильский Никель и ВТБ, Норильский Никель и Новатэк имеют слабую обратную связь.