Рассчитайте стандартное отклонение портфеля, состоящего из: а) 20% акций А и 80% акций С; б) 40% акций А, 20% акций В и 40% акций С. Можно ли сформировать портфель
Экономика | ||
Решение задачи | ||
Выполнен, номер заказа №17133 | ||
Прошла проверку преподавателем МГУ | ||
Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл! |
Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат! |
Три типа акций имеют следующие оценки стандартных отклонений коэффициентов корреляции: Акция Стандартное отклонение, % Корреляция А В С А 12 1,0 -1,0 0,2 В 15 -1,0 1,0 -0,2 С 10 0,2 -0,2 1,0 Рассчитайте стандартное отклонение портфеля, состоящего из: а) 20% акций А и 80% акций С; б) 40% акций А, 20% акций В и 40% акций С. Можно ли сформировать портфель из акций А и В с нулевым стандартным отклонением?
РЕШЕНИЕ
а) для двух акций с б) для трех акций с Выясним, возможно ли формирование портфеля нулевого риска. Пусть – доля доля Б - не имеет решения, портфель нулевого риска ОТВЕТ:
Похожие готовые решения по экономике:
- Инвестор должен через 3 года вернуть в 1 млн. руб. На рынке есть две облигации номиналом 1000 руб. Облигация А с купоном 6,8%, который выплачивается
- Составьте иммунизированный портфель облигаций для реализации конкретной финансовой цели. С сайта русбонд возьмем данные о текущей цене, данные
- Какая из статей НЕ принадлежит к активным статьям баланса
- Компания ЗАО «Авто-Гарант» осуществляет добровольное страхование транспортных средств. 25 декабря 2012 г. компания ОАО
- Какой дивиденд можно ожидать при следующем распределении вероятности выплаты дивидендов по акции: Дивиденд Вероятность
- Инвестор купил 100 акций и держал их 4 года. Доходности за период владения акциями составили: Год Доходность, % 1 +20 2 +30 3 +50 4 -90 Определите относительную
- Рассчитайте стандартное отклонение портфеля ценных бумаг, которые имеют следующую ковариационную матрицу: А В С А 459 -211 112 В -211 312 215 С 112 215 179 Доля
- Рассмотрите две ценные бумаги с ожидаемыми доходностями 15% и 20% и стандартными отклонениями 30% и 40%, соответственно. Рассчитайте стандартное
- На основе нижеприведенных данных определить сальдо денежного потока от операционной, финансовой
- Определить рыночную стоимость автомобиля, для которого получена выборка цен: 145600 руб, 148750 руб, 145000 руб, 144100 руб
- Перед ЗАО стоит вопрос о приобретении нового оборудования стоимостью 20 млн. руб. Проработка
- По данным таблицы 1 определите уровни производительности труда по каждому из городов Удмуртии в период с 2008 по 2012 гг. Рассчитайте показатели динамики (абсолютный прирост, темп роста, темп прироста) за