Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.
Рассмотрите две ценные бумаги с ожидаемыми доходностями 15% и 20% и стандартными отклонениями 30% и 40%, соответственно. Рассчитайте стандартное
Экономика | ||
Решение задачи | ||
Выполнен, номер заказа №17133 | ||
Прошла проверку преподавателем МГУ | ||
Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл! |
Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат! |
Описание заказа и 38% решения ( + фото):
Рассмотрите две ценные бумаги с ожидаемыми доходностями 15% и 20% и стандартными отклонениями 30% и 40%, соответственно. Рассчитайте стандартное отклонение портфеля этих ценных бумаг, взятых в одинаковой пропорции, при следующих значениях корреляция между ними: а) 0,85 б) 0 в) -0,85
РЕШЕНИЕ
Для портфеля из двух бумаг стандартное отклонение находится по формуле Где – стандартное отклонение по портфелю; – стандартное отклонение доходности активов; – доля активов в портфеле; – коэффициент корреляции данном случае ОТВЕТ:
Похожие готовые решения по экономике:
- Рассчитайте стандартное отклонение портфеля, состоящего из: а) 20% акций А и 80% акций С; б) 40% акций А, 20% акций В и 40% акций С. Можно ли сформировать портфель
- Инвестор должен через 3 года вернуть в 1 млн. руб. На рынке есть две облигации номиналом 1000 руб. Облигация А с купоном 6,8%, который выплачивается
- Составьте иммунизированный портфель облигаций для реализации конкретной финансовой цели. С сайта русбонд возьмем данные о текущей цене, данные
- Какая из статей НЕ принадлежит к активным статьям баланса
- Текущий курс акций 40 руб. По ним ожидаются дивидендные выплаты в течение нескольких последующих лет 2 руб. в год. Инвестор предполагает, что через
- Какой дивиденд можно ожидать при следующем распределении вероятности выплаты дивидендов по акции: Дивиденд Вероятность
- Инвестор купил 100 акций и держал их 4 года. Доходности за период владения акциями составили: Год Доходность, % 1 +20 2 +30 3 +50 4 -90 Определите относительную
- Рассчитайте стандартное отклонение портфеля ценных бумаг, которые имеют следующую ковариационную матрицу: А В С А 459 -211 112 В -211 312 215 С 112 215 179 Доля
- Чистый операционный доход 100 000 долл. Коэффициент капитализации для улучшений равен 20%. Коэффициент капитализации
- Инвестиционный проект с единовременными затратами 50 млн. руб. имеет следующие денежные притоки (чистая прибыль
- На основе нижеприведенных данных определить сальдо денежного потока от операционной, финансовой
- Определить рыночную стоимость автомобиля, для которого получена выборка цен: 145600 руб, 148750 руб, 145000 руб, 144100 руб