Определить риск и доходность портфеля, состоящего из акций компаний TYU, YUI, UIO, если известно, что доходности акций этих компаний

		Экономика
		Решение задачи
		18 февраля 2021
		Выполнен, номер заказа №17154
		Прошла проверку преподавателем МГУ
		245 руб.

Определить риск и доходность портфеля, состоящего из акций компаний TYU, YUI, UIO, если известно, что доходности акций этих компаний соотвественно равны 2,5%, 3,8%, 6,1%, а доли акций в портфеле TYU – 20%, YUI – 50%, UIO – 30%. Ковариационная матрица имеет вид:              0,056 0,033 0,089 0,065 0,085 0,055 2 Менеджер решил сформировать еще два портфеля: А) TYU – 45%, YUI – 10%, UIO – 45% Б) TYU – 22%, YUI – 43%, UIO – 35% Какой из трех портфелей Вы бы рекомендовали менеджеру и почему?

РЕШЕНИЕ

1) Определим доходность портфеля  Риск портфеля: вектор долей Рассмотрим еще два портфеля: 2)  3) Таким образом, первый портфель хуже второго, так как имеет более низкую доходность Третий портфель имеет более высокую доходность по сравнению со вторым и более высокий риск. Так как доходности второго и третьего портфеля отличаются незначительно (на 0,07%), а риск - значительно, оптимальный портфель – второй.