Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками: ожидаемая доходность акций А составляет 16%, их
Экономика | ||
Решение задачи | ||
Выполнен, номер заказа №17132 | ||
Прошла проверку преподавателем МГУ | ||
Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл! |
Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат! |
Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками: ожидаемая доходность акций А составляет 16%, их стандартное отклонение - 22%, ожидаемая доходность акций В составляет 24%, их стандартное отклонение - 30%, коэффициент корреляции между доходностями акций равен 0,2. 1. Рассчитать ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля для всех возможных сочетаний долей активов в портфеле (см. табл.):
и изобразить полученные параметры портфелей на плоскости (риск, ожидаемая доходность). 2*. Какой смысл имеют отрицательные доли активов в портфеле? Рассчитайте параметры портфеля для отрицательных долей XA и XB при помощи электронных таблиц MsExcel.
РЕШЕНИЕ
Рассчитаем показатели первого портфеля Для портфеля Для портфеля Для портфеля Для портфеля Для портфеля Построим график: Портфели не являются эффективными
Похожие готовые решения по экономике:
- Имеются данные о цене акции ОАО «Татнефть» за 26 последовательных дней:
- Инвестиционный портфель формируется из рыночного индекса и безрискового актива. Ожидаемая доходность индекса rI 14% , стандартное
- Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками: ожидаемая доходность акций А составляет 12%, их
- Что означает свойство свободной передачи акций корпорации?
- Какова текущая доходность еврооблигации российского региона с купонной ставкой 14%, имеющей рыночную стоимость 95% к номинальной стоимости?
- Сведения о движении облигаций и доходы по ним млн.рублей
- Имеются данные по индексу РТС за 26 последовательных дней:
- Инвестиционный фонд распределил капитал в 60 тыс. у.е между индексным портфелем, вложив в него 54 тыс. у.е., и облигациями, в которые в
- Используйте данные таблицы 1 для определения воздействия новшеств на краткосрочные издержки. Допустим, что ежемесячно используется
- Заем D = $5000 взят на n = 8 лет под i = 8% годовых. Погашаться будет равными ежегодными выплатами основного долга.
- Имеются данные о цене акции ОАО «Татнефть» за 26 последовательных дней:
- Определить процентную ставку для n-летнего займа в А рублей ежегодной выплатой в R рублей. Решить задачу для следующих