Инвестиционный портфель формируется из рыночного индекса и безрискового актива. Ожидаемая доходность индекса rI 14% , стандартное
 |
 |
Экономика |
 |
 |
Решение задачи |
 |
 |
|
 |
 |
Выполнен, номер заказа №17132 |
 |
 |
Прошла проверку преподавателем МГУ |
 |
 |
|
Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл! |
|
Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат! |
Инвестиционный портфель формируется из рыночного индекса и безрискового актива. Ожидаемая доходность индекса rI 14% , стандартное отклонение его доходности σI = 25%, безрисковая доходность rf 4%. Инвестор вкладывает в индекс 60 тыс. у.е., в безрисковый актив 40 тыс. у.е. Найдите ожидаемую доходность p r и стандартное отклонение σp доходности портфеля.
РЕШЕНИЕ
1. Доходность портфелядоля рыночного индекса в портфеле – доля безрискового актива – доходности активов Стандартное отклонение портфеля находится по формуле: среднее квадратическое отклонение доходности индекса среднее квадратическое отклонение доходности безрискового актива r – корреляция доходностей ценных бумаг Стандартное отклонение безрискового актива Коэффициент корреляции безрискового актива с другими активами Таким образом, доходность портфеля , стандартное отклонение
Похожие готовые решения по экономике:
- Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками: ожидаемая доходность акций А составляет 12%, их
- Что означает свойство свободной передачи акций корпорации?
- Каковы функции генерального директора? Чем они отличаются от функций Совета Директоров?
- Какие два вида издержек включает в себя формула общих издержек предприятия, связанных с управлением денежными средствами (в модели
- Имеются данные по индексу РТС за 26 последовательных дней:
- Инвестиционный фонд распределил капитал в 60 тыс. у.е между индексным портфелем, вложив в него 54 тыс. у.е., и облигациями, в которые в
- Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками: ожидаемая доходность акций А составляет 16%, их
- Имеются данные о цене акции ОАО «Татнефть» за 26 последовательных дней:
- Имея безрисковые ценные бумаги с эффективностью m0 = 4 и некоррелированные рисковые с эффективностями m1 = 8 и m2 = 14
- ГКО со сроком обращения 6 месяцев размещается по цене 80% годовых. По какой цене имеет смысл приобрести на вторичном рынке ГКО
- Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками: ожидаемая доходность акций А составляет 12%, их
- Инвестор приобрел опцион на продажу с ценой исполнения 25 руб. Премия составила 3 руб.