Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

На основе цен закрытия по пяти высоколиквидным акциям, открыто публикуемых на сайте Московской биржи

На основе цен закрытия по пяти высоколиквидным акциям, открыто публикуемых на сайте Московской биржи На основе цен закрытия по пяти высоколиквидным акциям, открыто публикуемых на сайте Московской биржи Экономика
На основе цен закрытия по пяти высоколиквидным акциям, открыто публикуемых на сайте Московской биржи На основе цен закрытия по пяти высоколиквидным акциям, открыто публикуемых на сайте Московской биржи Решение задачи
На основе цен закрытия по пяти высоколиквидным акциям, открыто публикуемых на сайте Московской биржи На основе цен закрытия по пяти высоколиквидным акциям, открыто публикуемых на сайте Московской биржи
На основе цен закрытия по пяти высоколиквидным акциям, открыто публикуемых на сайте Московской биржи На основе цен закрытия по пяти высоколиквидным акциям, открыто публикуемых на сайте Московской биржи Выполнен, номер заказа №17068
На основе цен закрытия по пяти высоколиквидным акциям, открыто публикуемых на сайте Московской биржи На основе цен закрытия по пяти высоколиквидным акциям, открыто публикуемых на сайте Московской биржи Прошла проверку преподавателем МГУ
На основе цен закрытия по пяти высоколиквидным акциям, открыто публикуемых на сайте Московской биржи На основе цен закрытия по пяти высоколиквидным акциям, открыто публикуемых на сайте Московской биржи  225 руб. 

На основе цен закрытия по пяти высоколиквидным акциям, открыто публикуемых на сайте Московской биржи

Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл!

На основе цен закрытия по пяти высоколиквидным акциям, открыто публикуемых на сайте Московской биржи

Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат!

Описание заказа и 38% решения ( + фото):

На основе цен закрытия по пяти высоколиквидным акциям, открыто публикуемых на сайте Московской биржи, с ежедневной периодичностью за последний год необходимо рассчитать показатели фактической и ожидаемой доходности, риска и коэффициентов корреляции между доходностями активов. Указание: для определения уровня ликвидности используйте данные по объему торгов или количеству сделок за исследуемый период. Для расчета инвестиционных характеристик акций – среднеарифметический подход. Полученные результаты нужно использовать для формирования и построения достижимого и эффективного множеств портфелей по теории Г. Марковица, инвестиционные характеристики которых определяются путем перебора всевозможных сочетаний долей активов в портфеле. Указание: для построения достижимого и эффективного множеств портфелей используйте приложенный файл MS Excel с макросом, шаг изменения доли актива в портфеле 0,05. В файле необходимо заполнить столбики «Ожидаемые доходности» и «Стандартные отклонения», вписав в них ранее рассчитанные инвестиционные характеристики рассматриваемых пяти акций, и матрицу коэффициентов корреляции. После внесения данных зайдите в меню «Макросы», выберите «Макрос2» и нажмите «Выполнить». Инвестиционные характеристики портфелей будут пересчитаны автоматически, и программа сама построит новое достижимое множество портфелей. На основе методики У. Шарпа (см. учебник Шарп У. Ф., Александер Г. Дж., Бэйли Д. В. – Инвестиции: раздел 24.3 (глава 24, пункт 3)) определите свой индивидуальный коэффициент толерантности и постройте карту своих кривых безразличия, как потенциальных инвесторов. Совмещая возможности рынка и предпочтения инвестора, путем наложения карты кривых безразличия на эффективное множество, определите свой оптимальный портфель: его структуру и инвестиционные характеристики. Указание: все расчеты и построение графиков провести с использованием электронных таблиц MS Excel.

РЕШЕНИЕ

Для анализа выбраны активы: Сбербанк – SBER Аэрофлот - AFLT  НорНикель – GMKN Мегафон – MFON Полюс – PLZL Рассчитаем фактическую дневную доходность Ожидаемую дневную доходность рассчитаем по формуле средней простой, используя функцию СРЗНАЧ Стандартное отклонение рассчитаем с использованием функции СТАНДОТКЛОН.Г Результаты расчетов: Далее с помощью надстройки Анализ данных – Корреляция вычислим коэффициенты корреляций: Отметим, что так как эмитенты выбирались из разных отраслей, то коэффициенты корреляция не высокие, присутствуют акции с отрицательными корреляциями, что позволит снизить риск потфеля. Полученные результаты используем для формирования и построения достижимого и эффективного множеств портфелей по теории Г. Марковица, инвестиционные характеристики которых определяются путем перебора всевозможных сочетаний долей активов в портфеле. На основе методики У. Шарпа (см. учебник Шарп У. Ф., Александер Г. Дж., Бэйли Д. В. – Инвестиции: раздел 24.3 (глава 24, пункт 3)) определим свой индивидуальный коэффициент толерантности как =80 и построим карту своих кривых безразличия, где ui – точка пересечения вертикальной оси кривой безразличия -коэффициент толератности к риску р – стандартное отклонение доходности Данные для построения кривых безразличия представлены ниже:Инвестиционный портфель имеет доходность 0,17%, риск 1,6% и состоит на 80% из акций сбербанка и 20% из безрисковых ценных бумаг.

На основе цен закрытия по пяти высоколиквидным акциям, открыто публикуемых на сайте Московской биржи