На основе данных о ценах закрытия по акциям ОАО «Газпром», открыто публикуемых на сайте Московской биржи

		Экономика
		Решение задачи
		18 февраля 2021
		Выполнен, номер заказа №17068
		Прошла проверку преподавателем МГУ
		245 руб.

На основе данных о ценах закрытия по акциям ОАО «Газпром», открыто публикуемых на сайте Московской биржи, с ежедневной периодичностью за два последних месяца необходимо рассчитать ежедневные фактические доходности. Полученные результаты с использованием интервального подхода распределить на 10 равных подинтервалов (от минимального до максимального значения). Определить вероятность попадания в каждый из них. Рассчитать показатели ожидаемой доходности и стандартного отклонения доходности (риска) акций с использованием средневзвешенных величин. Построить гистограмму распределения вероятности доходности акции. Указание: все расчеты и построение графика провести с использованием электронных таблиц MS Excel.

РЕШЕНИЕ

Исходные данные имеют вид: Таблица 1 – Исходные данные Дневную доходность определим по формуле, где Р0 – цена Рi – цена закрытия текущего дня, Рi-1 – цена закрытия предыдущего дня. Так, 25.09 доходность за день составила.Ряд доходностей имеет вид.Таблица 2 – Доходность за 2 месяца Полученные результаты с использованием интервального подхода распределим на 10 равных подинтервалов (от минимального до максимального значения). Минимальная доходность -1,59% Максимальная доходность – 5,07% Ширина интервала. Определим вероятность попадания в каждый из них. Так, первый интервал от -1,59% до -0,92%, в него попадает 4 значения, т.е. вероятность попадания в данный интервал. Рассчитаем показатели ожидаемой доходности и стандартного отклонения доходности (риска) акций с использованием средневзвешенных величин. Таблица 3 – Расчет показателей распределения Находим середину интервала, вычисляем среднюю ожидаемую доходность. Найдем дисперсию. Найдем стандартное отклонение. Построим гистограмму распределения вероятности доходности акции.Как видно, в целом распределение близко к нормальному, но в то ж время 07.11 цена акции значительно возросла, что привело к большому разбросу между минимальным и максимальным значением, в результате чего появились «пустые» интервалы.