Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  12% , стандартное отклонение его доходности

Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  12% , стандартное отклонение его доходности Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  12% , стандартное отклонение его доходности Экономика
Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  12% , стандартное отклонение его доходности Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  12% , стандартное отклонение его доходности Решение задачи
Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  12% , стандартное отклонение его доходности Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  12% , стандартное отклонение его доходности
Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  12% , стандартное отклонение его доходности Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  12% , стандартное отклонение его доходности Выполнен, номер заказа №17171
Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  12% , стандартное отклонение его доходности Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  12% , стандартное отклонение его доходности Прошла проверку преподавателем МГУ
Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  12% , стандартное отклонение его доходности Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  12% , стандартное отклонение его доходности  245 руб. 

Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  12% , стандартное отклонение его доходности

Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл!

Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  12% , стандартное отклонение его доходности

Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат!
Описание заказа и 38% решения ( + фото):
Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  12% , стандартное отклонение его доходности  M  50% , безрисковая процентная ставка RF  6% . Определить ковариацию между доходностью рискованного актива и доходностью рыночного портфеля, если ожидаемая равновесная доходность этого актива равна: а)10%; б) 20%; в)5%.
РЕШЕНИЕ
Модель оценки финансовых активов определяется равенством:  где i r - ожидаемая (требуемая) доходность i- го рискованного актива; RF - безрисковая ставка дохода; EM -общая доходность рынка в целом (среднерыночного портфеля ценных бумаг).  бета коэффициент рискованных активов i-го вида Соответственно ковариация между доходностью рискованного актива и доходностью рыночного портфеля равна:  Таким образом, в данном случае необходимо определить бета коэффициент рискованного актива:  Для  получаем: Для  получаем:  Для  получаем:  ОТВЕТ:

Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM  12% , стандартное отклонение его доходностиОжидаемая доходность рыночного портфеля EM  12% , стандартное отклонение его доходности

Похожие готовые решения по экономике: