Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.
По данным для трех акций рассчитать коэффициент бета портфеля с использованием модели
Экономика | ||
Решение задачи | ||
Выполнен, номер заказа №17171 | ||
Прошла проверку преподавателем МГУ | ||
Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл! |
Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат! |
Описание заказа и 38% решения ( + фото):
По данным для трех акций рассчитать коэффициент бета портфеля с использованием модели CAPM Акция S001 S002 S003 Ковариация на доходность индекса 360 332 250 Доля в портфеле, % 0.4 0.1 0.5 Безрисковая ставка – 8,5% Премия за рыночный риск–5,6% Дисперсия доходности индекса - 356
РЕШЕНИЕ
Рассчитаем коэффициенты бета для всех акций портфеля: 2 ковариация на доходность индекса, дисперсия доходности индекса а) для б) для в) для Коэффициент для портфеля: – доля i-того актива в портфеле
Похожие готовые решения по экономике:
- По данным для двух акций рассчитать 10 дневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%
- Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM 11% , а стандартное отклонение его доходности
- Ожидаемая доходность рыночного портфеля EM 12% , стандартное отклонение его доходности
- Найти бета-коэффициент рискованного актива, если EM 16% и RF 7% , а равновесная ожидаемая доходность равна
- В портфель включены три бумаги: безрисковая с ожидаемой доходностью 5% и две рисковые с доходностями соответственно
- Через год цена акции может иметь распределения, представленные в таблице. Определить математическое ожидание цены акции через год
- По оценкам потока дивидендов компании рассчитать стоимость акции Требуемая доходность с учетом риска компании
- По данным для трех акций рассчитать ожидаемую доходность портфеля при прогнозной доходности индекса
- Издержки и прибыль фирмы. Даны постоянные и переменные издержки фирмы, цена продукции. Найти: средние постоянные, средние переменные, средние общие
- По данным для трех акций рассчитать ожидаемую доходность портфеля при прогнозной доходности индекса
- Дана производственная функция. в области наличия экономического смысла и бюджетная линия Построить изокванту производственной функции для объема производства
- 1 января 1997 года вы приобрели за 1135,90 долл. облигацию компании «CBC», выпущенную 1 января 1995 году. Облигация имеет номинал 1000 долл., срок