Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

По данным для двух акций рассчитать 10 дневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%

По данным для двух акций рассчитать 10 дневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95% По данным для двух акций рассчитать 10 дневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95% Экономика
По данным для двух акций рассчитать 10 дневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95% По данным для двух акций рассчитать 10 дневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95% Решение задачи
По данным для двух акций рассчитать 10 дневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95% По данным для двух акций рассчитать 10 дневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%
По данным для двух акций рассчитать 10 дневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95% По данным для двух акций рассчитать 10 дневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95% Выполнен, номер заказа №17171
По данным для двух акций рассчитать 10 дневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95% По данным для двух акций рассчитать 10 дневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95% Прошла проверку преподавателем МГУ
По данным для двух акций рассчитать 10 дневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95% По данным для двух акций рассчитать 10 дневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%  245 руб. 

По данным для двух акций рассчитать 10 дневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%

Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл!

По данным для двух акций рассчитать 10 дневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%

Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат!
Описание заказа и 38% решения ( + фото):
По данным для двух акций рассчитать 10 дневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95% Акция S001 S002 Ковариация на доходность индекса 345 268 Дисперсия собственного риска 48 45 Текущая цена акции, руб. 382 222 Количество в портфеле, шт 800 1000 Среднеквадратическое отклонение годовой доходности рыночного индекса – 20%
РЕШЕНИЕ
Рассчитаем коэффициенты бета для всех акций а) для  б) для  Определим удельные веса акций в портфеле Стоимость акций  Стоимость акций  Стоимость портфеля:   Коэффициент для портфеля:  Риск портфеля  Для преобразования  от однодневного к десятидневному периоду необходимо значение VaR однодневного периода умножить на квадратный корень из временного горизонта  Квантиль, соответствующий  вероятности. ОТВЕТ:

По данным для двух акций рассчитать 10 дневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%По данным для двух акций рассчитать 10 дневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%

Похожие готовые решения по экономике: