Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

При разработке инновационной стратегии компании помимо прочих моментов важно иметь результаты прогнозов научного, технического и технологического развития общества и рынка в заданном направлении. С учетом этого руководитель, ответственный за решение, должен грамотно подобрать оптимальный состав методов прогнозирования научно-технических перспектив. При этом среди обширной гаммы формализованных и неформальных средств прогноза ему предстоит сделать выбор, который будет и наиболее экономичен, и в полной мере результативен.

Существует распространенное мнение, что прогнозы научного и технического развития – это удел государства и крупнейших корпораций. Однако это далеко не так, и любая компания, разрабатывая собственную технологическую и инновационную стратегии, должна уделять прогнозированию будущего состояния экономики, рынка, технико-технологических платформ особое внимание.

В прогнозе ключевой целью является такая опережающая события информация, которая позволит сформулировать и принять стратегически верное решение о пакете инновационных мероприятий фирмы.

Цель работы – рассмотреть основные методы прогнозирования.

Для достижения цели, поставленной в работе, были определены следующие задачи:

1. Рассмотреть теоретическое описание методов прогнозирования;
2. Раскрыть практические аспекты применения методов прогнозирования на примере цен на нефтепродукты.

Объектом исследования работы является АО "Иркутскнефтепродукт".

Предмет исследования – современные технологии планирования и прогнозирования социально-экономического развития территорий.

Теоретической основой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых в области исследования маркетинга, стратегического менеджмента и конкурентоспособности современного предприятия.

В процессе исследования были использованы методы анализа научных публикаций, обобщения результатов отечественных и зарубежных исследований, методы сбора и обработки маркетинговой информации и другие.

Структурно работа включает в себя введение, две главы, заключение, список использованных источников и приложения.

1.ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

1.1.Понятие прогнозирования.

В общем понятии прогнозирование является процессом предопределения будущего на основании исходных параметров (опыта, выявленных закономерностей, тенденций, связей, возможных перспектив и т. п.).

На научной основе прогнозирование используется в самых различных областях жизнедеятельности человека: экономике, социологии, демографии, политологии, метеорологии, генетике и многих других. Наиболее показательным примером использования прогнозирования в повседневной жизни человека является привычный всем ежедневный прогноз погоды. В свою очередь, эффективное использование прогнозов на научной основе требует применения определенных методик, включающих в себя целый ряд методов прогнозирования.

В начале прошлого века при зарождении научных исследований по данному направлению предлагалось всего лишь несколько подобных методов с ограниченным спектром применения. На данный момент существует множество таких методов (более 150), хотя практически используется не более нескольких десятков основных методов прогнозирования. При этом выбор тех или иных методов зависит как от сферы их применения, так и от поставленных целей проводимых прогнозных исследований, а также от доступности для исследователя конкретных инструментов прогнозирования.

Метод прогнозирования - конкретный способ, направленный на исследование объекта прогнозирования с целью получения целевого прогноза.

Методология прогнозирования - общая совокупность знаний о методах, приемах и инструментах составления прогнозов.

Методика прогнозирования - сочетание методов, приемов и инструментов, избранных для получения целевого прогноза [4, с. 62].

Объект прогнозирования - определенная область процессов, в рамках которых проводятся исследования субъекта прогнозирования.

Субъект прогнозирования - юридическое либо физическое лицо, осуществляющее исследовательскую работу с целью получения прогнозов.

1.2.Классификация методов прогнозирования.

В общем смысле можно сказать, что взаимосвязь прогнозирования и планирования заключается в том, что хотя прогноз и не определяет конкретных плановых задач, но содержит необходимые информативные материалы для осуществления эффективного целевого планирования.

Основная классификация методов прогнозирования обычно осуществляется по следующим признакам [6, с. 39]:

1. По степени формализации: интуитивные (эвристические) методы, которые используются при сложно прогнозируемых задачах с применением экспертных оценок (интервью, метод сценариев, метод "Дельфи", мозговой штурм и т.п.); формализованные методы, которые преимущественно подразумевают более точный математический расчет (метод экстраполяции, метод наименьших квадратов и т. п., а также различные методы моделирования).
2. По характеру прогностического процесса: качественные методы, базирующиеся на экспертных оценках и аналитике; количественные методы, базирующиеся на математических методах; комбинированные методы, включающие (синтезирующие) элементы как качественных, так и количественных методик.
3. По способу получения и обработки информационных данных: статистические методы, подразумевающие использование для обработки информационных данных количественных (динамических) структурных закономерностей; методы аналогий, базирующихся на логических выводах о схожести закономерностей развития различных процессов; опережающие методы, характеризующиеся способностью построения прогнозов на основе новейших тенденций и закономерностей развития исследуемого объекта.

Также всю совокупность данных методов можно условно разделить на общие методы прогнозирования и специализированные методы.

К общим методам можно отнести те, которые охватывают широкий спектр решения прогностических задач в различных сферах жизнедеятельности. Примером таких прогнозов могут служить экспертные оценки в разных областях. С другой стороны, существуют методы, ориентированные лишь на определенную сферу деятельности, как, например, балансовый метод получивший распространение в экономической сфере и ориентированный на информацию бухгалтерского учета.

Как уже отмечалось, в прогнозировании на данный момент существует множество методов. К основным методам прогнозирования можно отнести те, которые получили на данный момент наибольшее распространение и применение в различных областях.

Метод экспертных оценок. Поскольку при решении многих прогнозных задач зачастую недостаточно достоверных формализованных, в том числе математических, данных, этот метод является достаточно популярным. Он основывается на профессиональном мнении опытных экспертов и специалистов в различных сферах с последующей обработкой и анализом проведенных опросов.

Метод экстраполяции используется при стабильной системной динамике различных процессов, когда тенденции развития сохраняются в долгосрочном периоде и существует возможность их проецирования на будущие результаты. Также данный метод используется для объектов одной сферы деятельности со схожими параметрами, предполагая, что воздействие тех или иных процессов на один объект, вызвавшие определенные последствия вызовут аналогичные результаты и в других подобных объектах. Такое прогнозирование еще называют методом аналогий.

Методы моделирования. Разработка моделей осуществляется на основе оценки данных об определенных объектах или системах, их элементах и процессах с последующими экспериментальными апробациями построенной модели и внесением в нее необходимых корректировок. На данный момент методы прогнозного моделирования имеют наиболее широкий спектр применения в различных областях от биологии до социально-экономической сферы. В особенности возможности этой методики раскрылись с появлением современных компьютерных технологий. Нормативный метод также является одним из основных методов. Он подразумевает подход к составлению прогнозов, ориентированных на конкретные цели и задачи, формулируемые субъектом прогнозирования с установкой определенных нормативных значений.

Метод сценариев получил распространение при разработке управленческих решений, позволяющих оценить вероятностное развитие событий и возможные результаты. То есть этот метод подразумевает анализ ситуации с последующим определением вероятных тенденций ее развития под воздействием принятия тех или иных управленческих решений. Методы Форсайта. Новейшая методика, включающая целый комплекс различных методов и приемов, направленных не только на анализ и прогноз будущего, но и на его формирование.

Одними из главных методов составления прогнозов являются статистические методы. Разработанные такими методами прогнозы могут быть наиболее точными при условии полноты и достоверности исходных информационных данных для анализа необходимых количественных и полуколичественных характеристик объектов прогнозирования. Данные методы являются формой математических приемов прогнозирования, дающих возможность строить перспективные динамические ряды.

Статистические методы прогнозирования включают [12, с. 73]:

• исследование и применение современной математико-статистической методики построения прогнозов на основе объективных данных;
• теоретико-практические исследования в области вероятностно-статистического моделирования экспертных методов прогнозирования;
• теоретико-практические исследования прогнозирования в рисковой среде, а также комбинированных методов симбиоза экономико-математических и эконометрических (в том числе формализованных и экспертных) моделей.

К вспомогательному инструментарию эвристических методов прогнозирования можно отнести: анкеты, карты, опросные листы, различный графический материал и т. п.

К инструментарию формализованных и смешанных методов относят большой спектр инструментов и приемов вспомогательного математического аппарата. В частности [9, с. 44]:

• линейные и нелинейные функции;
• дифференциальные функции;
• статистическо-математический инструментарий корреляции и регрессии;
• метод наименьших квадратов;
• матричные приемы, аппарат нейронных и аналитических сетей;
• аппарат многомерной центральной предельной теоремы теории вероятностей;
• аппарат нечетких множеств и др.

На выбор методов прогнозирования влияют различные факторы. Так оперативные задачи требуют более оперативных методов. В то же время долгосрочные (стратегические прогнозы) требуют применения методов прогнозирования комплексного всеобъемлющего характера. Выбор тех или иных методов также зависит от сферы применения, доступности релевантной информации, возможности получения формализованных (количественных) оценок, квалификации и технической оснащенности субъектов прогнозирования и т. д.

Основными критериями методики могут служить [20, с. 131]:

• системный характер при формировании прогнозов;
• адаптивность (вариативность) к возможным параметрическим изменениям;
• обоснованность выбора методики с точки зрения достоверности и относительной точности прогноза;
• непрерывность процесса прогнозирования (если не ставится единоразовая задача);
• экономическая обоснованность - затраты на осуществление процесса прогнозирования не должны превышать эффект от практического применения его результатов, в особенности в экономической сфере.

Эффективное практическое применение методов прогнозирования, пример которого наиболее распространен на нынешний момент, - их использование в бизнес-среде. Так наиболее прогрессивные фирмы уже не обходятся без составления прогнозов при осуществлении полноценного планирования своей деятельности.

2.ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

2.1.Прогноз цен на нефтепродукты.

Достаточно сказать, что на сегодняшний день мнения мировых и отечественных специалистов в сфере нефтяного рынка традиционно разделились на два противостоящих лагеря. Ряд аналитиков полагает, что сегодня наблюдается кардинальное снижение темпа инвестирования в сферу нефтедобычи и это негативно скажется на самом рынке. Снижение предложений на нефтепродукты спровоцируют рост их же котировок.

Но имеется и иное, динамично противоположное в своих предположениях мнение специалистов. Большинство из них полагают — мировой рынок перенасыщен и потому сама цена черного золота будет оставаться на довольно невысоком уровне.

Но давать какие-либо предположения специалисты не спешат, поскольку невозможно решить данный вопрос, опираясь на математические расчеты. Во внимание больше берется интуиция, а также расчет возможных последствий от принятых или не принятых политических решений, как на государственной, так и на международной арене.

По утверждениям МВФ — цену в будущем году стоит ожидать на показателе 55, 23 у.е. за баррель.

Прогнозы от МВФ — он предполагает понижение цены черного золота. В своих отчетах, которые дают эксперты МВФ — спад будет составлять в будущем году порядка 3 долл. за единицу барреля. Обусловлено это увеличением объема добычи нефтепродукта на территории Америки — как следствие, насыщенность черного золота будет высока.

Как отмечают эксперты банка JPMorgan Chase — в 2018 году цена на данный продукт снизится на 10 у.е. Данная тенденция достигается за счет того, что мировую арену перенасытит добыча на территории тех стран, которые не входят в список нефтяного объединенного картеля. JPMorgan Chase дает свой отчет на будущий год, что себестоимость на рынке единицы фиксируется на отметке 56 у.е. за категорию Brent, категории WTI — отмечена на показателях в 42 у.е. Ранее озвучивались цифры в 60 у.е. за один баррель.

Управление ЭИ Америки также дает свои расчеты — ведомство прогнозирует увеличение спроса на черное золото в 2018 году. В соответствии с этим за марки Brent будет давать в пределах 50 у.е. за баррель в самом начале года, а ближе к осени цена вырастет до 52 у.е.

Министерство экономического развития, по мнению многих экспертов, намеренно в статистике занижает стоимость, и за барриль нефти будут давать 40.8 у.е. Обусловлено это желанием увеличить влияние на налоговую структуру и саму сферу налогообложения со стороны самого правительства. Как отметил М. Орешкин, занимающий пост руководителя Минэкономразвития — стоимость нефти в РФ в будущем году может в разы вырасти.

Но данные прогнозы не спешат вносить в бюджет, и за единицу в 2018 году просят 40.8 у.е. за один барреля, в 2019 году — 41.6, а в 2020 — 42.4 у.е. соответственно. Независимые и ведущие эксперты отмечают — руководство страны занижает показатели, чтобы иметь возможность давить на саму сферу налогообложения.

Если брать за основу Минэнерго РФ, А. Новак — руководитель ведомства отмечает, что в 2018 году цены нефтепродукта марки Brent варьирует в пределах от 45 и до 55 у.е. Говорить о существенном росте цен не приходится — показатели добычи черного золота остаются и так высоким. При этом сам руководитель ведомства отметил, что рост стоимости и соответственно сами котировки могут вырасти до 50−60 условных единиц.

Если же брать за основу прогнозы, которые дает Русснефти — аналогичного мнения придерживается и М. Гуцериев, который возглавляет совет директоров. Как отмечает председатель — в начале будущего 2018 года стоимость единицы нефти будет варьировать в пределах 50 у.е.

Рис. 1. Прогноз цена на нефть до 2025 г. [4, c. 8]

Как отмечают эксперты МЭА — сам 2018 год будет перенасыщен дешевым нефтепродуктом, но в большинстве своем и их предварительная статистика имеют свои оговорки и предположения. Основу в ней отыгрывает ряд сигналов, экономических факторов — некоторые будут носить кратковременный характер своего влияния, вторые — будут оказывать более длительное влияние.

В ряде данных факторов специалисты называют:

1. Неопределенность в самом положении на рынке нефтепродуктов и мировой арене трендов и экономики Ливии и Нигерии — ситуация весьма волатильна, меняясь ежеминутно. При всех высоких показателях добычи нефти на территории данных государств, всегда существует высокий риск военных действий и переворотов, нестабильность политического бомонда.
2. Не меньшей проблемой и негативным фактором, который достаточно принимать в расчет есть и дипломатический кризис в странах Ближнего Востока. Ряд дальневосточных стран, таких как Саудовская Аравия и ОАЭ, Бахрейн регулярно блокируют катарские поставки на территорию Азии. А именно она и отправляет со своей стороны на внешние нефтяные рынки до полумиллиона баррелей каждые сутки. Так поставляемая катарская нефть поставляется каждому потребителю немалыми партиями, объединенными в самом потоке с поставками из Ирана и Ирака, Омана. При всем том, что срыва поставок пока не фиксировали, но и неопределенность существенно влияет на политику, как на мировом, так и на региональном уровне.
3. Ряд экспертов отмечают — страны, входящие в ОПЕК могут существенно ограничить добычу нефтепродукта. Так принятые меры по сокращению данных ранее квот пока не дали положительных сдвигов. В самом начале, после их введения — стоимость поднялась до 60 у.е., но постепенно вернулась к показателю в 50 у.е. за расчетную единицу объема.
4. Штаты будут наращивать в будущем году объемы не только самих разработок, но и нефтедобычи и США — по предварительным прогнозам добывать намерены на 780 000 баррилей в сутки, что также отобразиться на ее начальной стоимости.
5. Помимо Америки, увеличение в объеме добычи нефти предполагается и на бразильских и английских, а также казахских и канадских месторождениях. Все это прогнозы и предположения, а каковой будет стоимость самого продукта на мировой арене, покажет время.

Все это прогнозы и предположения, а каковой будет стоимость самого продукта на мировой арене, покажет время. Пока специалисты не озвучивают точных своих прогнозов, и потому остается только ждать.

Сегодня существует два диаметрально противоположных мнения на счет прогноза стоимости нефти. Некоторые эксперты в сфере нефтяного бизнеса однозначно считают, что существенное снижение инвестиций в сегменты нефтедобычи отрицательно отразятся на самом рынке черного золота. Цены на нефть могут вырасти благодаря более ограниченному предложению и возросшему спросу.

Другие специалисты считают, что мировой рынок перенасыщен и стоимость нефти будет находиться на невысоком уровне. Решить, какое из мнений ближе к истине, методом математических расчетов невозможно. В данном вопросе немаловажную роль играет интуиция (как это ни странно), а также последствия различных экономических и политических решений, принятых на международном уровне.

Черное золото тесно связано с рынком Forex, хотя связь эта бывает и не совсем простой. Первый месяц текущего года ознаменовался развитием необычных событий на нефтяном рынке. Американский доллар, который многие называют нефтедолларом, значительно упал (нефтяные котировки обычно ориентируются именно на эту валюту).

Аналитики отмечают – взаимосвязь нефти и доллара отражается коэффициентом корреляции равным значению 0.725. Такая же линейная связь наблюдается между нефтью марки WTI и европейской валютой. У неё коэффициент корреляции равен 0.8. Вначале прошлого года его значение было 0.87, но в дальнейшем показатель снизился.

Корреляция между EUR/USD и нефтью марки WTI отображена на рисунке ниже.

Рис. 2. Линейная взаимосвязь нефти и курса EUR/USD [7, c. 22]

На диаграмме отражена линейная взаимосвязь нефти и курса EUR/USD. Она очевидна, хотя котировки и имеют определенное рассеивание относительно среднего значения. Эта зависимость позволяет сделать вывод, что рост курса евродоллара влечет за собой повышение цен на нефть. Однако, следует отметить, что подобная взаимосвязь сильно упрощена.

Несколько лет назад рассогласование по времени между движениями графиков нефти и евро составляло около двух недель. В нынешнее время этого не наблюдается. Однако, вначале 2018 года оба актива обновили свои максимумы.

Корреляция между черным золотом и основными валютами снизилась. Причина этому – текущая политика центральных банков. Говоря о нынешних значениях нефтяных котировок, следует отметить, что они сейчас находятся в зоне перекупленности. Январский максимум этого года сравнялся с ноябрьским 2014 года. Сейчас дальнейший ценовой рост может сменить коррекционное движение вниз.

Но, принимая во внимание политику «больших денег», предпосылок для снижения нефтяных котировок совсем немного. Трейдерский интерес к данному активу снизился еще в ноябре 2017 года. Затем, уже в следующем месяце на рынке появились новые инвестиционные средства. Поэтому восходящий тренд, скорее всего, продолжится.

Открытый интерес участников составляет около 3360 тыс. нефтяных фьючерсов. Крупные игроки увеличивают длинные позиции. Технические индикаторы даже не намекают на разворот.

Рис. 3. Факторы, от которых зависит прогноз цен на нефть в 2018 году [6, c. 23]

Выделяют несколько довольно значимых факторов, от которых зависит прогноз цен на нефть в 2018 году, учитывая текущую ситуацию в мире:

1. Неопределенность нефтяных трендов Нигерии и Ливии. Политическая ситуация в этих странах с высокими показателями добычи черного золота крайне нестабильна. Вполне реальны правительственные перевороты и военные действия. Ярким примером могут быть периодические беспорядки на крупнейшем ливийском месторождении «Шарара»;
2. Налицо дипломатический Ближневосточный кризис. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн периодически препятствуют катарским поставкам в азиатские страны. Это обстоятельство оказывает существенное влияние на политику в регионе;
3. Соединенные Штаты планируют только наращивать объемы разработок и нефтедобычи. От этого цена на нефть в 2018 году может снизиться;
4. Кроме США повысить добычу черного золота планируют в Казахстане, Бразилии, Великобритании, Канаде.

Обвал нефтяных котировок показал сильную зависимость всех стран мира от углеводородов. Доллар моментально вырос. Компании, связанные с добычей черного золота, даже снизили стоимость самого элитного топлива. Сейчас ситуация стабилизировалась.

Прогноз цен на нефть в 2018 году от крупнейших банков мира выглядит следующим образом.

Таблица 2.1

Прогноз цен на нефть в 2018 году от крупнейших банков мира [4, c. 19]

Банк	Цена Brent в 2018 году
	40$
	40-50$
	47-57$
	45$
	45-55$
	47$
	46$
	40$
	40$

Банки время от времени изменяют прогнозы по ценам на их повышение (в сторону повышения цены). Аналитики большинства финансовых конгломератов уверены, что цены начинают повышаться. Сокращение мировой добычи привело к уменьшению избытка мирового предложения.

Банки повышают прогноз цены на нефть в 2018 году, ввиду готовности ОПЕК поддерживать предложение по ограничению добычи сланцевой нефти.

В настоящее время нефть отражает негативную динамику. Марка Brent не смогла удержаться выше уровня $65 за баррель. Опять стала прослеживаться нисходящая тенденция. Это второе подряд недельное падение.

Основная причина – резкое укрепление американского доллара. Его рост против евро усилил давление на черное золото. Также, по сообщениям Минэнерго Соединенных Штатов, запасы сырой нефти в стране увеличились.

Рис. 4. Четырехчасовой график цены на нефть [11, c. 34]

На четырехчасовом графике актива видно, что индикатор относительной силы, после отскока от линии тренда, снижается. Цена, скорее всего, двинется к уровню поддержки. Поэтому, в обозримом будущем, предполагаем снижение котировок до цены $62 за баррель.

С лета прошлого года цены на нее выросли более чем на 50%. Говоря о перспективах курса, важно отметить январский прогноз Агентства Энергетической Информации США. Согласно ему, марка Brent в среднем будет стоить 61 доллар, а WTI (так называемая «Техас») – 57 долларов за баррель.

ъ

Рис. 5. Прогноз средней цены маркерного сорта WTI [10, c. 63]

На рисунке видно, что спекулянты биржи NYMEX прогнозируют среднюю цену маркерного сорта WTI около 60 долларов. По данным агенства EIA, прогноз цены на нефть в 2018 году, а точнее на его второе полугодие, характеризуется их повышением. В отчете также упоминается о возможном нефтяном профиците, приходящемся на временной диапазон между вторым и четвертым кварталом. Пик придется на второй квартал 2018 года. Именно в это время спрос превысит предложение (930 тысяч баррелей в сутки). Аналогичная ситуация уже была два года назад.

Наблюдая за ценой на нефть и делая прогноз на 2018 год, следует отметить – возможен рост цены вплоть до обновления экстремумов.

Цена вполне может достичь $80 за баррель. Такой сценарий развития событий предсказывают многие аналитики.

Старший аналитик рынка ThePRICEFuturesGroup Фил Флинн утверждает, что рост нефтяных котировок произойдет благодаря усилению спроса на черное золото, вследствие относительно невысоких цен. Их сильное снижение пришлось на 2014-2015 годы. Именно спрос станет теперь ведущим драйвером. Спрос должен усилиться на фоне роста мировой экономики.

Дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от возможного продления сделки по сокращению добычи. Впрочем, эксперт считает, что сигналом в пользу положительного решения стала информация о переносе ожидаемого IPO крупнейшей мировой нефтедобывающей компании Saudi Aramcoна 2019 год.

Ранее инвесторы беспокоились, что такая крупная компания, получив средства в результате масштабного листинга ценных бумаг, выйдет из соглашения ОПЕК+. Однако саудовцы продемонстрировали свою незаинтересованность в обвале рынка. Теперь можно с высокой долей вероятности предположить, что соглашение о сокращении добычи не будет сорвано.

Стабильное исполнение обязательств в рамках венского соглашения отмечают и в Fitch. Накануне рейтинговое агентство повысило прогноз средней цены на нефть в 2018—2019 годах, подчеркнув «успех соглашения ОПЕК+ при сокращении избыточных запасов». В ближайшие два года нефть марки Brent будет стоить около $57,50 за баррель, WTI — $55 за баррель. Таким образом, прогноз средней стоимости нефти на 2018 год повышен на $5 за баррель, на 2019-й — на $2,5 за баррель.

На фоне публикации доклада МЭА рынок продемонстрировал сдержанный позитив. Так, цена майских фьючерсов на эталонную марку нефти Brent преодолела психологический барьер в $65 и торговалась на уровне $65,15 за баррель. Апрельские фьючерсы (биржевые контракты купли-продажи) на сырьё американской марки WTI подорожали до $61,30 за баррель.

Примечательно, что в течение часа после обнародования данных МЭА оба сорта нефти потеряли в цене. Так, стоимость Brent падала до $64,87 за баррель, WTI — до $61 за баррель. Как пояснил RT директор аналитического департамента Alpari Александр Разуваев, такая динамика свидетельствует лишь о ситуативной реакции спекулянтов рынка на сам факт публикации доклада.

Сегодняшний уровень цен на нефть является комфортным для большинства поставщиков, за исключением Саудовской Аравии, Венесуэлы и ряда других стран. На мой взгляд, 2018 год будет достаточно спокойным в отношении цен на нефть, котировки будут держаться в коридоре $60—70.

На ближайший год Константин Симонов прогнозирует колебания среднегодовой цены на нефть в диапазоне от $55 до $65 за баррель.

Данные МЭА и Fitch не стали для инвесторов сюрпризом, так как рынок наблюдает за противостоянием участников соглашения ОПЕК+ и США не первый год. Текущая цена является комфортной для всех сторон, рынок в настоящий момент довольно хорошо сбалансирован. Поставки энергоресурсов ведутся стабильно, и при отсутствии шоков резких колебаний котировок ожидать не стоит.

2.2.Моделирование цен на нефтепродукты АО "Иркутскнефтепродукт"

Очевидно, что для всего мира на ближайшие десятилетия единственной альтернативой (углеводородная энергия) является только ядерная энергия. К 2030 году Россия может и должна стать первой в мире энергетической державой.

С этой целью государство и общество должны полагаться на развитие ядерной энергетики и энергии - на основе существующих и новых ядерных технологий. 21-й век - это период выживания на грани смерти.

Альтернативой ядерной энергии является абсолютная энергетическая недостаточность, поскольку обычная неядерная энергия не может обеспечить к середине века критически необходимое удвоение мирового потребления первичной энергии и утроение производства электроэнергии. Следствием этого станет погружение всего человечества в начале третьего тысячелетия новой эры в первобытный век или в пучину бесконечных войн для выживания. Этот вывод следует из соотношения прогнозов необходимой энергии с ростом населения и структуры такого роста.

Для лучшего и более эффективного восприятия большого числа индикаторов, отражающих результаты мониторинга ЭБ России и ее регионов, и является информационной базой для обоснования решений по развитию топливно-энергетического комплекса и с учетом требований ЭБ), весь набор показателей имеет смысл оценивать в соответствии с территориальным уровнем, регионом) и приоритетом (степень важности). В таблице 2 показан состав наиболее важных показателей российского ЭБ, выявленных экспертами [8].

Таблица 2.2

Наиболее важные показатели зоны мониторинга ЭБ России^[1]

Область мониторинга	Объект мониторинга	Показатель
Оборудование и технологии ТЭК	Износ фондов	Средний физический износ ОПФ по отраслям ТЭК, %
Энергетический баланс	Диверсифицированность энергосбережения	Доля доминирующего вида топлива в структуре потребляемого КПТ, %
	Дефициты и ограничения	Отношение объема недопоставок ТЭР потребителям по России в целом и суммарной потребности в них, %
Резервы и запасы	Обеспеченность добычи	Отношение годового прироста промышленных извлекаемых запасов первичных ТЭР и их добыче, %
	Резервы производства	Отношение фактического превышения производственных возможностей отраслей по производству и поставкам соответствующих ресурсов к суммарному спросу на них (включая экспорт), %
	Запасы топлива	Отношение суммарных запасов КПТ на складах всех категорий на начало отопительного периода к гозовому потреблению, %
Экономика и финансы	Энегроемкость	Относительное снижение (рост) удельной энергоемкости ВВР,%
	Инвестиции в энергетику	Коэффициент обновления ОПФ ТЭК, %
	Поставки для энергетики	Динамика изменения коэффициента импортной зависимости по отраслям, %

Другими словами, мы говорим о некоторой глобальной (комплексной) оценке уровня ЭБ, насколько это возможно, с учетом ожидаемых изменений в состоянии большинства, чтобы рассмотреть прогноз показателей. Чтобы сделать эту оценку работоспособной (учитывая колоссальную взаимозависимость большинства показателей), необходимо попытаться выделить из общего числа индикаторов, которые вместе со сложной оценкой всех остальных будут наиболее яркими (объемными), характеризующими состояние энергетической безопасности рассматриваемого сценария.

Раньше в работе ИСЭМ СО РАН уже были продемонстрированы принципы исследования вопросов энергетической безопасности на уровне топливно-энергетического комплекса с помощью экономико-математической модели топливно-энергетического комплекса. Эта модель позволяет отслеживать отношения в работе отдельных солнечных элементов и топливно-энергетического комплекса в целом, оценивать взаимозаменяемость топлив и диверсификацию источников энергии.

Матрица типовых условий включает как технологические, так и финансово-экономические характеристики, а также показатели взаимозависимости работы отдельных отраслей топливно-энергетического комплекса. При изучении подробного списка показателей, характеризующих состояние основных объектов мониторинга ЭБ, можно видеть, что показатели большинства показателей учитываются в данных, встроенных в матрицу условий, и прямо или косвенно влияют на значения этих данных.

Следовательно, можно предположить, что численные значения рассматриваемых показателей непосредственно влияют на результаты расчетов и, следовательно, на решение и его оценку, полученные с помощью экономико-математической модели топливно-энергетического комплекса. Изучение конкретного варианта развития энергетики на этой модели позволяет получить функциональную (чистую «стоимость решения») и физические объемы дефицита конечных энергетических ресурсов.

Дополнительное исследование, которое не позволяет получить дефицит энергоресурсов у потребителя, позволяет говорить о стоимости принятия мер для возможности удовлетворить весь спрос на энергоресурсы в этой ситуации. В качестве стоимости такого вывода можно интерпретировать разницу в функционалах первого и второго решений. Разумеется, для получения адекватных оценок необходимо тщательно рассмотреть процесс формирования финансовых и производственных показателей, участвующих в расчетах.

Среди наиболее важных показателей должны быть отражены показатели износа, позиция ТОС на складах, динамика снижения или увеличения энергоемкости, а также коэффициент обновления топливно-энергетического комплекса. Определив стоимость доступа к возможностям, описанным в исследуемых энергетических сценариях, мы можем дать сравнительные характеристики различных вариантов.

Основным предметом для сравнения будет сумма следующих компонентов:

1. Стоимость решения условий, продиктованных изученным вариантом развития топливно-энергетического комплекса, с учетом введения угроз энергетической безопасности (с учетом возможная нехватка топливно-энергетических ресурсов среди потребителей);

2. Стоимость доступа к возможностям удовлетворения полного спроса на энергию в нынешних условиях.

Таким образом, можно утверждать, что с помощью исследований экономической и математической модели топливно-энергетического комплекса с грамотным описанием процессов мы учитываем значения большинства показателей, описывающих технологические и финансовые и экономических характеристик функционирования энергетического сектора.

Многие из самых популярных валют меняют свою цену в зависимости от колебания цены за баррель нефти. За последние десятилетия цена на нефть стала очень важным показателем мировой экономики, и эксперты говорят, что эта ситуация скоро изменится. Такая прочная связь между ценой «черного золота» и состоянием экономики многих стран основана на следующих фактах:

1. Экономическая ситуация в странах со здоровыми запасами сырой нефти улучшается с ростом цен на нефть.

2. Экономика стран, которые зависят от импортного сырья, выигрывает с падением цен на «черное золото» и теряет свой рост.

3. Валюты стран с сильной экономикой сильны на рынке Форекс.

4. Если наблюдается спад в экономике, то ее национальная валюта снижает свою стоимость в обмене валютами [2, c.170].

Эксперты, наблюдающие за рынком нефти, в значительной степени рассматривают ощутимое направление цен на нефть и продолжительность ее колебаний. Не так давно большинство ученых объявили соглашение о том, что верхний предел цены на баррель сырой нефти не должен превышать 40 долларов. Но вскоре цена «черного золота» уже преодолела этот рубеж и достигла 42,50 доллара за баррель.

Высокая стоимость нефти сдерживает потребительские расходы. И этот факт будет правдой, в то время как в промышленных странах нефть будет основным источником углеводородного сырья.

Стоимость всех товаров зависит от цены на баррель нефти. С ростом цен на нефть также увеличивается стоимость производства, предложение всех потребительских товаров. Курсы валют на валютном рынке часто зависят от здоровья экономики страны. Стабильное состояние экономики, ее рост отражается в ставке в виде увеличения стоимости национальной валюты. С ослаблением экономики страны темп ее национальной валюты уменьшается.

Учитывая это, вы можете воспользоваться этими фактами:

1. Валюты стран, которые производят и экспортируют нефть, будут расти с ростом цен на нефтепродукты.

2. Валюты стран, которые импортируют большую часть своего топлива и зависят от экспорта, будут снижаться в цене [1, с. 34].

Цена на нефтепродукты предсказуемо сказывается на обменных курсах основных денежных единиц. Цены на баррель, а также обменные курсы рубля и евро по отношению к доллару показаны в таблице

3. Наиболее активная реакция - доллар США. Рост цен на нефтепродукты означает, что доходы страны и граждан США становятся все меньше, что приводит к падению курса доллара.

Соответственно, если цены на нефть начнут расти на мировом рынке, то мы с уверенностью можем сказать, что это приведет к падению американской валюты [4, c.17].

Рассмотрим следующую схему расчета прогнозной цены бензина с уровня потребления, с учетом цены за баррель нефти, мы будем полагаться на обменный курс, на нефть, мы найдем выручку от продажи одного ствола ОАО «Иркутскнефтепродукт» в 2004-2017 гг. Для этого цена нефти за баррель умножается на обменный курс (см. Таблицу 2.3).

Таблица 2.3

Цена бензина при изменении потребления нефти АО
"Иркутскнефтепродукт"^[2]

Год	Цена за бензин АО "Иркутскнефтепродукт" в руб.	Курс рубля	Рост ВВП России	Доля ВВП России в мире,%	Доля ВВП России в Европе, %	Темпы роста мировой экономики	Потребление нефтепродуктов
2004	20,1	28,16	10	0,79	2,8	4,19	75,6
2005	20,9	30,14	5,1	0,94	3,2	1,67	77,25
2006	21,7	31,78	4,8	1	3,3	1,97	78,19
2007	22,6	29,45	7,3	1,1	3,4	2,74	79,69
2008	23,5	27,75	7,2	1,4	4	3,99	82,75
2009	24	28,78	6,4	1,6	4,9	3,5	83,93
2010	24,25	26,33	8,1	2	5,9	3,99	84,87
2011	25,8	24,55	8,5	2,3	6,7	3,95	86,32
2012	26,29	29,38	5,2	2,7	7,8	1,33	85,77
2013	28,84	30,32	-7,8	2,1	6,5	-2,22	84,63
2014	29,95	30,48	4,5	2,4	8	4,34	87,44
2015	33,36	32,2	4,3	2,7	9	2,73	88,03
2016	35,52	30,37	3,4	2,8	0,1	2,8	88,18
2017	39	32,73	3,6	2,9	10,2	2,9	89,89

Построим линию тренда выручки от продажи (рис. 6).

Рис. 6. Анализ зависимости цены бензина АО "Иркутскнефтепродукт" от потребления нефтепродуктов в рублях^[3]

Получено уравнение тренда выручки от продажи одного барреля нефти в рублях: Y = 1,0224 ∙ x + 76,085. Тогда прогноз будет иметь вид (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Прогноз цены бензина АО «Иркутскнефтепродукт»^[4]

Год	Прогнозная цена
2018	41,42
2019	42,44
2020	43,47
2021	44,49
2022	45,51

Отклонение прогнозируемой и фактической стоимости цен на нефть выражается в том, что цена на нефть зависит не только от курса доллара, но и от совокупности факторов ситуации на мировом рынке. Это психологические факторы, рост или снижение добычи нефти, регулирование ОПЕК, ликвидность среди покупателей.

Евро, напротив, является противоположностью доллара, с ростом цен на нефтяные ресурсы курс евро может увеличиться в сторону роста. Это связано с тем, что в паре евро-доллара американская валюта более чувствительна к изменениям в стоимости нефти.

В 2016 году обменный курс Европы увеличился по сравнению с долларом США по ставке 400 пунктов после повышения цены на баррель нефти на 10 центов. Российская валюта сильно зависит от колебаний цен на нефть. Но в отличие от Соединенных Штатов, где все связано с большим потреблением, в России все сложнее.

Россия не только имеет огромный рынок для потребления нефтепродуктов, но и страну, которая поставляет нефть на мировые рынки. Поэтому рост цен на нефть поддерживает обменный курс рубля. В качестве объекта исследования возьмите средние годовые цены на баррель Brent (Y).

В качестве факторов принимем:

1. курс рубля / доллара;

2. Рост ВВП в России,%;

3. Доля России в ВВП в мире,%;

4. доля потребления нефти в России,%;

5. Темпы роста мировой экономики;

6. Потребление нефти в бочках ОАО «Иркутскнефтепродукт».

Обменный курс российского рубля зависит как от внутренних (инфляция, платежный баланс, политическая ситуация), так и от внешних факторов (цена на нефть, ставка рефинансирования в США, цена на золото и т.д.).

Нефтяной рынок является самым значительным рынком товаров, влияющим на все страны, он также, как и финансовый рынок, является самой важной частью экономики любой страны. Поскольку за последние несколько десятилетий Россия стала узко ориентированным товарным государством, ситуация в нефтяной промышленности может определять состояние всей российской экономики.

ВВП служит для измерения денежной стоимости конечных продуктов и услуг, то есть тех, которые приобретаются конечным пользователем, которые производятся в стране на определенный период времени (например, квартал или год). Он учитывает весь выпуск продукции в стране. ВВП состоит из товаров и услуг, выпускаемых для продажи на рынке, а также включает в себя определенные виды нерыночных продуктов, например, услуги в области обороны или образования, предоставляемые государством.

В российской экономике за последние 13 лет наблюдался рост ВВП, за исключением 2014 года [6]. ВВП в мире или валовой мировой продукт - показывает общий объем конечных товаров и услуг, производимых на территории всех стран мира, независимо от национальности предприятий, действующих там, в определенный период времени.

Мировой ВВП рассчитывается в единой валюте - доллары США по текущим и неизменным ставкам. Доля России Потребление нефти в том, сколько из конечных товаров и услуг, производимых в России, приходится на валовой европейский продукт.

На основе пошагового метода отбора был сформирован следующий набор факторных атрибутов для модели регрессии: Y - цена за баррель Brent, $ X1 - доля Потребление нефти,% X2 - потребление масла, млн. баррелей в день.

Таблица 2.5

Регрессионный анализ зависимости цен на бензин от экономиеских факторов^[5]

Показатели	Цена за бензина АО "Иркутскнефтепродукт"	Курс рубля	Рост ВВП России	Доля ВВП России в мире,%	Потребление нефтепродуктов
Множественный R	0,0133	0,002	5,502	3,89	0,0189
R-квадрат	0,749	0,0411	6,47	6,741	0,331
Нормированный R-квадрат	4,6	0,194	5,34	3,811	1,01
Стандарстная ошибка	0,00736	0,107	0,147	0,193	0,067
Наблюдения	16	16	16	16	16

Результатом является уравнение: y = 12,72 ∙ x1-0,16 ∙ x2.

Рассмотрим отношение коэффициентов к результату с использованием эластичности, β- и Δ-коэффициентов. Средний коэффициент эластичности E показывает, какой процент средний результат y изменяется от его среднего значения, когда отношение x изменяется на 1% от его среднего значения.

Эластичность: коэффициент эластичности E2 меньше 1. Поэтому, когда расход масла изменяется на 1%, цена ОАО «Иркутскнефтепродукт» изменится менее чем на 1%.

Другими словами, потребление нефти не оказывает существенного влияния на цену за баррель ОАО «Иркутскнефтепродукт».

Коэффициент E1 эластичности больше 1. Поэтому, если расход масла изменится на 1%, цена за баррель нефти Brent изменится более чем на 1%. Другими словами, потребление нефти существенно влияет на цену за баррель Brent.

При увеличении потребления нефтепродуктов на 2,61% цена за баррель увеличится на 100%.

С увеличением потребления нефти на 4,46 млн. баррелей в день, цена нефтепродуктов снизится на 2,2%. Чтобы предсказать цену на нефтепродукты, нам нужно знать данные о потреблении нефтепродуктов и потреблении нефтепродуктов в 2014 году.

Чтобы найти эту информацию, давайте использовать оценки аналитиков, которые ожидают, что ВВП России в следующем году снизится с 2% до 5% что снизит долю российского потребления нефтепродуктов в среднем на 6% при условии санкций.

Потребление нефтепродуктов в соответствии с аналитиками достигнет 93,3 миллиона баррелей в день в 2018 году.

Получить цену на нефтепродукты в 2018 году составит = 12,72 ∙ 6-0,16 ∙ 93,3 = 61,4 $. Прогнозный интервал в этой ситуации не имеет смысла из-за высокой неопределенности как глобальной экономической ситуации в целом и серьезного распространения экспертных заключений, в частности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первой главе курсовой работе было приведено теоретическое описание методов прогнозирования, где было выявлено, что классификация методов прогнозирования служит задаче применения оптимальной с точки зрения трудозатрат прогнозной модели. Естественно, что цели, задачи, объекты, период упреждения в подготовке каждого прогноза различны, поэтому его типология выбирается с учетом ряда сложившихся за историю прогностики критериев. Периодом упреждения выбирается промежуток времени, который предполагается достаточным для получения опережающей события информации и принятия верного управленческого решения. Как правило, период упреждения является первым по очередности классификационным признаком среди применяемых оснований.

Для инновационной деятельности особое значение имеет деление методов, определяемое классификацией по проблемно-целевому признаку. Исследования, основанные на поисковых методах, служат установлению тенденций развития состояния объекта (техники, технологии, уровня организации управления) с учетом текущей их динамики.

Математические методы прогнозирования в инновационном процессе относятся к группе формализованных фактографических (параметрических) средств выведения прогнозов. Статистические методы прогнозирования составляют основную часть математических методов, поэтому их часто считают тождественными, а сам инструментарий так и называют «математико-статистическим». Оперируя фактографической информацией, то есть основанной на числовых (количественных) параметрах объектов исследований, методы статистического класса используют теорию вероятности, законы больших чисел и собственно математическую статистику.

Статистические методы прогнозирования делятся на две большие группы. Первая из них включает так называемые однопараметрические методы, которые позволяют сделать прогноз на основе временных рядов.

Эффективное практическое применение методов прогнозирования - их использование в бизнес-среде.

Во второй главе были раскрыты практические аспекты применения методов прогнозирования на примере цен на нефтепродукты.

Сегодня существует два диаметрально противоположных мнения на счет прогноза стоимости нефти. Некоторые эксперты в сфере нефтяного бизнеса однозначно считают, что существенное снижение инвестиций в сегменты нефтедобычи отрицательно отразятся на самом рынке черного золота. Цены на нефть могут вырасти благодаря более ограниченному предложению и возросшему спросу.

В ходе статистических расчетов было установлено, что потребление нефти не оказывает существенного влияния на цену за баррель ОАО «Иркутскнефтепродукт».

Коэффициент E1 эластичности больше 1. Поэтому, если расход масла изменится на 1%, цена за баррель нефти Brent изменится более чем на 1%. Другими словами, потребление нефти существенно влияет на цену за баррель Brent.

При увеличении потребления нефтепродуктов на 2,61% цена за баррель увеличится на 100%.

С увеличением потребления нефти на 4,46 млн. баррелей в день, цена нефтепродуктов снизится на 2,2%. Чтобы предсказать цену на нефтепродукты, нам нужно знать данные о потреблении нефтепродуктов и потреблении нефтепродуктов в 2014 году.

Потребление нефтепродуктов в соответствии с аналитиками достигнет 93,3 миллиона баррелей в день в 2018 году.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» - ФЗ № 402 от 6 декабря 2011г.;

2. Положение по бухгалтерскому учету - ПБУ 4/99 п. 6 «Бухгалтерская отчетность организации» (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999г. № 43н);

3. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010, с изм. от 08.07.2016) "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации";

4. Положение по бухгалтерскому учету - ПБУ 4/99 п. 18 «Бухгалтерская отчетность организации»;

5. Положение по бухгалтерскому учету – ПБУ 9/99 п.12

6. Положение по бухгалтерскому учету – ПБУ 10/99 п.16

7. Абрютина, М.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия / М.С. Абрютина. - М.: Дело и сервис; Издание 3-е, перераб. и доп., 2016. - 272 c.

8. Акаев, А. А. От эпохи Великой дивергенции к эпохе Великой конвергенции. Математическое моделирование и прогнозирование долгосрочного технологического и экономического развития мировой динамики / А.А. Акаев. - М.: Ленанд, 2015. - 352 c.

9. Аникин, А.В. Золото. Международный экономический аспект / А.В. Аникин. - М.: Международные отношения; Издание 2-е, перераб. и доп., 2015. - 331 c.

10. Анчишкин, А. И. Прогнозирование темпов и факторов экономического роста / А.И. Анчишкин. - М.: МАКС Пресс, 2017. - 300 c.

11. Баранова, Е.П. Инфляция и международные экономические отношения капиталистических стран / Е.П. Баранова. - М.: Финансы и статистика, 2015. - 112 c.

12. Дуброва, Т. А. Прогнозирование социально-экономических процессов / Т.А. Дуброва. - М.: Маркет ДС, 2016. - 192 c.

13. Кох Основы экономической теории / Кох, др. В. и. - М.: СПб: Питер, 2016. - 800 c.

14. Кузьминский, А.Н. Организация бухгалтерского учета и экономического анализа в промышленности: практическое руководство / А.Н. Кузьминский. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 200 c.

15. Льюис, К.Д. Методы прогнозирования экономических показателей. / К.Д. Льюис. - М.: Книга по Требованию, 2012. - 134 c.

16. Маршалл, А. Прринципы экономической науки / А. Маршалл. - М.: Прогресс, 2012. - 181 c.

17. Меньшикова, М.А. Английские экономические термины / М.А. Меньшикова. - М.: Новосибирск: Наука, 2015. - 264 c.

18. Мировая экономика и международные экономические отношения. - М.: Эксмо, 2012. - 320 c.

19. Писарева, О. М. Методы прогнозирования развития социально-экономических систем / О.М. Писарева. - М.: Высшая школа, 2016. - 592 c.

20. Р-система: введение в экономический шпионаж. Практикум по экономической разведке в современном российском предпринимательстве. - М.: Хамтек паблишер, 2013. - 942 c.

21. Светуньков, И. С. Методы социально-экономического прогнозирования. В 2 томах. Том 1. Теория и методология. Учебник и практикум / И.С. Светуньков. - М.: Юрайт, 2014. - 352 c.

22. Светуньков, И. С. Методы социально-экономического прогнозирования. Учебник и практикум. В 2 томах. Том 1. Теория и методология / И.С. Светуньков. - М.: Юрайт, 2015. - 352 c.

23. Светуньков, И. С. Методы социально-экономического прогнозирования. Учебник и практикум. В 2 томах. Том 2. Модели и методы / И.С. Светуньков. - М.: Юрайт, 2014. - 448 c.

24. Седегов, Р.С. Оптимизация информационно-экономической системы предприятия / Р.С. Седегов. - М.: Экономика, 2013. - 320 c.

25. Цыгичко, В. Н. Прогнозирование социально-экономических процессов / В.Н. Цыгичко. - М.: Либроком, 2014. - 240 c.

26. Шимко, П.Д. Оптимальное управление экономическими системами / П.Д. Шимко. - М.: [не указано], 2013. - 929 c.

1. Составлено автором на основе данных [3] ↑

2. Составлено автором на основе данных [4] ↑

3. Составлено автором ↑

4. Составлено автором ↑

5. Составлено автором ↑